PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLN с BBAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLN с BBAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR).

FLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FLN и BBAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLN и BBAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		15.41%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%21.54%
BBAR
Banco BBVA Argentina S.A.		-9.45%-3.96%315.76%47.33%34.59%-1.87%-42.37%-49.21%-54.49%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, FLN показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у BBAR с доходностью -9.45%. За последние 10 лет акции FLN превзошли акции BBAR по среднегодовой доходности: 9.88% против 2.07% соответственно.

FLN

1 день
1.61%
1 месяц
-1.03%
С начала года
15.41%
6 месяцев
24.91%
1 год
52.82%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.04%
10 лет*
9.88%

BBAR

1 день
1.37%
1 месяц
11.51%
С начала года
-9.45%
6 месяцев
104.53%
1 год
-9.67%
3 года*
74.35%
5 лет*
52.48%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Banco BBVA Argentina S.A.

Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с BRFFLN с fllaFLN с BRAZFLN с FLLAFLN с EWZFLN с VOO
Часто сравнивают с BBAR:
BBAR с GGALBBAR с BBVABBAR с BMABBAR с IVVBBAR с AVGOBBAR с SPYBBAR с QQQ

Доходность на риск

FLN vs. BBAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BBAR
Ранг доходности на риск BBAR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLN c BBAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNBBARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

-0.12

+2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

0.44

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.05

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

-0.13

+5.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

-0.26

+15.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLN vs. BBAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLN на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа BBAR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLN и BBAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLNBBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

-0.12

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.03

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.04

+0.05

Корреляция

Корреляция между FLN и BBAR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLN и BBAR

Дивидендная доходность FLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности BBAR в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.47%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%
BBAR
Banco BBVA Argentina S.A.		1.39%0.85%8.10%5.17%5.21%0.00%0.00%4.76%2.04%1.00%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLN и BBAR

Максимальная просадка FLN за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки BBAR в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLN и BBAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FLNBBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-96.23%

+38.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-64.19%

+52.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.95%

-66.16%

+40.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.75%

-91.55%

+33.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-29.91%

+25.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-57.73%

+38.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

32.21%

-28.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FLN и BBAR

Текущая волатильность для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) составляет 10.17%, в то время как у Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что FLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLNBBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

19.65%

-9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

56.50%

-39.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

81.30%

-58.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

64.18%

-41.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.73%

64.44%

-36.71%