PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMX с KOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMX с KOF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF).

FLMX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Mexico RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMX и KOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMX и KOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		8.47%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.92%
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.		3.00%27.03%-14.60%45.09%29.83%24.85%-19.17%2.46%-9.99%2.07%

Доходность по периодам

С начала года, FLMX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у KOF с доходностью 3.00%.

FLMX

1 день
3.43%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.47%
6 месяцев
12.96%
1 год
53.09%
3 года*
11.54%
5 лет*
14.25%
10 лет*
—

KOF

1 день
1.92%
1 месяц
-12.24%
С начала года
3.00%
6 месяцев
20.16%
1 год
11.63%
3 года*
11.00%
5 лет*
21.06%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.

Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с SPYFLMX с QQQFLMX с SCHD
Часто сравнивают с KOF:
KOF с KOKOF с SCHDKOF с PEPKOF с SPYKOF с VOOKOF с XLFKOF с WMT

Доходность на риск

FLMX vs. KOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KOF
Ранг доходности на риск KOF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c KOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMXKOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.44

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

0.79

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.09

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

0.57

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.84

1.12

+12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMX vs. KOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа KOF равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и KOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMXKOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.44

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.32

0.00

Корреляция

Корреляция между FLMX и KOF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и KOF

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности KOF в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.68%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.		3.97%4.09%4.20%3.37%3.99%4.59%5.22%2.75%2.95%2.52%2.84%2.74%

Просадки

Сравнение просадок FLMX и KOF

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки KOF в -74.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и KOF.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMXKOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-74.81%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-18.13%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-24.50%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-14.84%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-29.15%

+16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

9.26%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и KOF

Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что FLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMXKOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

8.27%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

18.46%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.37%

26.45%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

24.12%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

25.94%

-1.18%