PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLMX с COLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLMX и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMX и COLO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
10.13%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.92%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
11.42%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%6.40%

Доходность по периодам

С начала года, FLMX показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 11.42%.


FLMX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.48%
С начала года
10.13%
6 месяцев
16.88%
1 год
52.18%
3 года*
12.10%
5 лет*
14.59%
10 лет*

COLO

1 день
0.38%
1 месяц
6.29%
С начала года
11.42%
6 месяцев
27.03%
1 год
52.95%
3 года*
36.24%
5 лет*
13.86%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Mexico ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Сравнение комиссий FLMX и COLO

FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.


Доходность на риск

FLMX vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

COLO
Ранг доходности на риск COLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLMXCOLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.34

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.90

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

3.42

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.93

11.23

+3.70

FLMX vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COLO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLMXCOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.34

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.22

+0.11

Корреляция

Корреляция между FLMX и COLO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и COLO

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности COLO в 6.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
3.62%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
6.74%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FLMX и COLO

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и COLO.


Загрузка...

Показатели просадок


FLMXCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-78.91%

+28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-16.37%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-43.86%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-24.36%

+17.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-40.47%

+28.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.99%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и COLO

Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (COLO) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что FLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLMXCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

6.17%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

16.84%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

22.77%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

22.98%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

25.34%

-0.58%