PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLMX с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMX с COLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both Latin America Equities funds - FLMX tracks the FTSE Mexico RIC Capped Index while COLO tracks the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLMX returned 12.78%/yr vs 17.39%/yr for COLO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FLMX charges 0.19%/yr vs 0.62%/yr for COLO.

Доходность

Сравнение доходности FLMX и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLMX показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 24.54%.

FLMX

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.37%
6 месяцев
4.20%
С начала года
10.44%
1 год
30.43%
3 года*
9.30%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

COLO

1 день
-0.99%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
12.66%
С начала года
24.54%
1 год
59.49%
3 года*
34.06%
5 лет*
17.39%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMX и COLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		10.44%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.96%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		24.54%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%7.75%

Correlation

The correlation between FLMX and COLO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.47

Сравнение распределения секторов FLMX и COLO

Секторы
FLMX
COLO

Потребительский защитный сектор

28.2%

-

Сырьевые материалы

24.4%
18.5%

Финансовые услуги

18.6%
39.3%

Промышленность

11.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

9.3%
3.5%

Недвижимость

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%
1.6%

Энергетика

-

17.1%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

17.5%

Потребительский защитный сектор

FLMX
28.2%
COLO

-

Сырьевые материалы

FLMX
24.4%
COLO
18.5%

Финансовые услуги

FLMX
18.6%
COLO
39.3%

Промышленность

FLMX
11.6%
COLO
2.5%

Коммуникационные услуги

FLMX
9.3%
COLO
3.5%

Недвижимость

FLMX
6.6%
COLO

-

Потребительский циклический сектор

FLMX
1.3%
COLO
1.6%

Энергетика

FLMX

-

COLO
17.1%

Здравоохранение

FLMX

-

COLO

-

Технологии

FLMX

-

COLO

-

Коммунальные услуги

FLMX

-

COLO
17.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с QQQFLMX с SCHDFLMX с SPY
Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с HAPCOLO с VOOCOLO с ECHCOLO с EPUCOLO с GRID

Доходность на риск

FLMX vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMXCOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.56

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.44

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.36

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

9.00

-1.92

FLMX vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа COLO равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLMX и COLO

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и COLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMXCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-78.91%

+28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-17.79%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-18.35%

-13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-43.86%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-15.45%

+9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-40.17%

+28.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

6.63%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и COLO

Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO) имеют волатильность 5.31% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMXCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.42%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

19.77%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

23.33%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

23.34%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

25.37%

-0.74%

Сравнение комиссий FLMX и COLO

FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и COLO

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности COLO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		4.51%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.87%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLMX and COLO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (5.42%) compared to FLMX (5.31%). In terms of maximum drawdown, FLMX dropped -50.05% vs COLO's -78.91%.

On 5-year performance, COLO leads with 17.39% vs 12.78% for FLMX. On fees, FLMX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLMX has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COLO has performed better with a 17.39% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 3.87% for FLMX.

FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index, while COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.19% for FLMX and 0.62% for COLO.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMX и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор