PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMVX с RSVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMVX с RSVAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLMVX (JPMorgan Mid Cap Value Fund) and RSVAX (Victory RS Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FLMVX returned 10.25%/yr vs 9.13%/yr for RSVAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLMVX charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for RSVAX.

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и RSVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Victory RS Value Fund (RSVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у RSVAX с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции FLMVX превзошли акции RSVAX по среднегодовой доходности: 10.25% против 9.13% соответственно.

FLMVX

1 день
0.73%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.15%
6 месяцев
8.37%
1 год
14.55%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.25%

RSVAX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.16%
С начала года
6.34%
6 месяцев
6.47%
1 год
12.16%
3 года*
10.73%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMVX и RSVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		8.15%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%
RSVAX
Victory RS Value Fund		6.34%4.58%12.58%7.63%-2.98%27.30%-2.60%31.36%-10.84%17.37%

Correlation

The correlation between FLMVX and RSVAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г.

0.84

The correlation between FLMVX and RSVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund

Victory RS Value Fund

Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MVCAXFLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VMCIXFLMVX с VOT
Часто сравнивают с RSVAX:
RSVAX с FMPOXRSVAX с KSMIXRSVAX с FASPXRSVAX с MVEIXRSVAX с HMVYXRSVAX с VMVAXRSVAX с ACLAX

Доходность на риск

FLMVX vs. RSVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RSVAX
Ранг доходности на риск RSVAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSVAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSVAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSVAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSVAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSVAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMVX c RSVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Victory RS Value Fund (RSVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMVXRSVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.06

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.60

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.62

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

5.53

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMVX vs. RSVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSVAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и RSVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMVXRSVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.06

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.41

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и RSVAX

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки RSVAX в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и RSVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMVXRSVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-59.23%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-7.81%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-17.98%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-23.58%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

-43.49%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.85%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-13.81%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.28%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и RSVAX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 2.61%, в то время как у Victory RS Value Fund (RSVAX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMVXRSVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.04%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

8.41%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

11.90%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

18.10%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

19.20%

+1.23%

Сравнение комиссий FLMVX и RSVAX

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RSVAX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и RSVAX

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.57%, что больше доходности RSVAX в 8.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		19.57%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%
RSVAX
Victory RS Value Fund		8.30%8.83%9.89%6.48%6.33%14.14%1.93%7.38%15.47%25.04%12.47%9.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FLMVX and RSVAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSVAX has higher volatility (3.04%) compared to FLMVX (2.61%). In terms of maximum drawdown, FLMVX dropped -54.72% vs RSVAX's -59.23%.

FLMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMVX и RSVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор