PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMI с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMI с VTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

FLMI и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLMI - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMI и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMI и VTES

2026 (YTD)202520242023
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		0.43%5.89%4.91%6.42%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, FLMI показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.

FLMI

1 день
0.15%
1 месяц
-1.90%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.90%
1 год
5.24%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с FLMI:
FLMI с CGMUFLMI с HYDFLMI с SHYDFLMI с CGSMFLMI с XMPTFLMI с JMSTFLMI с HIMU
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий FLMI и VTES

FLMI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.

FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

FLMI vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMI
Ранг доходности на риск FLMI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMI c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMIVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.91

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.43

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.28

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

7.30

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMI vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMI на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VTES равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMI и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMIVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.91

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.79

-1.18

Корреляция

Корреляция между FLMI и VTES составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMI и VTES

Дивидендная доходность FLMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VTES в 2.76%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		3.94%3.89%4.08%3.71%3.08%2.22%2.09%2.71%2.41%0.34%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLMI и VTES

Максимальная просадка FLMI за все время составила -14.66%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMI и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMIVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.66%

-2.42%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-1.59%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.09%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-0.48%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.49%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMI и VTES

Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что FLMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMIVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.68%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

0.97%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

1.82%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

1.75%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

1.75%

+3.00%