PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMB с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMB с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

FLMB и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLMB - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMB и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMB и PUSH

2026 (YTD)20252024
FLMB
Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF		0.17%3.93%1.88%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, FLMB показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

FLMB

1 день
0.43%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.39%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.61%
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FLMB:
FLMB с PYPYFLMB с ACTHXFLMB с SGOVFLMB с AMUNFLMB с CAFLMB с MUBFLMB с CALI
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий FLMB и PUSH

FLMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

FLMB
Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

FLMB vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMB
Ранг доходности на риск FLMB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMB: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMB c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMBPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.21

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

3.22

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.59

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

4.40

-3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

15.49

-12.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMB vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMB на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMB и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMBPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.21

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

2.84

-2.45

Корреляция

Корреляция между FLMB и PUSH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMB и PUSH

Дивидендная доходность FLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности PUSH в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLMB
Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF		3.64%3.86%3.79%3.49%2.80%1.66%2.07%2.40%2.68%0.54%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLMB и PUSH

Максимальная просадка FLMB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMB и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMBPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-0.85%

-17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-0.85%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-0.36%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-0.11%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.24%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMB и PUSH

Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMBPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.23%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

1.03%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

1.64%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

1.33%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.61%

1.33%

+4.28%