PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMB с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMB с HYMB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLMB (Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF) and HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FLMB is actively managed, while HYMB is passively managed. Over the past 5 years, FLMB returned 0.68%/yr vs 0.44%/yr for HYMB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLMB charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for HYMB.

Доходность

Сравнение доходности FLMB и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLMB показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 3.44%.

FLMB

1 день
-0.04%
1 месяц
1.71%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.42%
1 год
8.35%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.68%
10 лет*
—

HYMB

1 день
0.00%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.44%
6 месяцев
3.40%
1 год
7.20%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMB и HYMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMB
Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF		2.16%3.93%2.47%7.72%-12.16%0.80%7.39%8.90%0.43%0.63%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		3.44%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%-2.14%

Correlation

The correlation between FLMB and HYMB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2017 г.

0.58

The correlation between FLMB and HYMB shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FLMB:
FLMB с PYPYFLMB с ACTHXFLMB с SGOVFLMB с RINTFLMB с TOAKFLMB с FLINFLMB с FLJP
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с HIMUHYMB с MUBHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Доходность на риск

FLMB vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMB
Ранг доходности на риск FLMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMB c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMBHYMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.79

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.57

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.33

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

8.25

+0.88

FLMB vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMB на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа HYMB равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMB и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLMB и HYMB

Максимальная просадка FLMB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMB и HYMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMBHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-29.57%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.11%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.33%

-7.44%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-20.15%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-3.79%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.88%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMB и HYMB

Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеют волатильность 0.82% и 0.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMBHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.85%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

3.18%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

4.03%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

6.67%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.56%

11.36%

-5.80%

Сравнение комиссий FLMB и HYMB

FLMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMB и HYMB

Дивидендная доходность FLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности HYMB в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMB
Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF		3.74%3.86%3.79%3.49%2.80%1.66%2.07%2.40%2.68%0.54%0.00%0.00%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.52%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Часто задаваемые вопросы

FLMB and HYMB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYMB has higher volatility (0.85%) compared to FLMB (0.82%). In terms of maximum drawdown, FLMB dropped -17.90% vs HYMB's -29.57%.

On 5-year performance, FLMB leads with 0.68% vs 0.44% for HYMB. On fees, FLMB is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLMB has performed better with a 0.68% return vs 0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for HYMB.

HYMB has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.74% for FLMB.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.30% for FLMB and 0.35% for HYMB.

FLMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMB и HYMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор