Сравнение FLLV с DVQQ
FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - FLLV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Franklin Templeton, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. FLLV is actively managed, while DVQQ is passively managed. Over the past year, FLLV returned 26.92% vs 49.85% for DVQQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FLLV charges 0.29%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.
Доходность
Сравнение доходности FLLV и DVQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLLV показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у DVQQ с доходностью 21.39%.
FLLV
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
DVQQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 14.84%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLLV и DVQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 13.04% | 15.92% | -1.62% |
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 21.39% | 18.03% | -7.61% |
Correlation
The correlation between FLLV and DVQQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLLV vs. DVQQ — Ранг доходности на риск
FLLV
DVQQ
Сравнение FLLV c DVQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLLV | DVQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.36 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.52 | 2.80 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 9.21 | +11.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLLV | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 2.19 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FLLV и DVQQ
Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки DVQQ в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и DVQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLLV | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -25.09% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -17.89% | +12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.37% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -7.16% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 5.43% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLLV и DVQQ
Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) составляет 2.02%, в то время как у WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что FLLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLLV | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 6.29% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 16.08% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 22.86% | -14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 24.37% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 24.37% | -8.68% |
Сравнение комиссий FLLV и DVQQ
FLLV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLLV и DVQQ
Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности DVQQ в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 4.73% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
FLLV and DVQQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVQQ has higher volatility (6.29%) compared to FLLV (2.02%). In terms of maximum drawdown, FLLV dropped -33.95% vs DVQQ's -25.09%.
On 1-year performance, DVQQ leads with 49.85% vs 26.92% for FLLV. On fees, FLLV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLLV has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 49.85% return vs 26.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLLV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
FLLV has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.03% for DVQQ.
FLLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WEBs. Their fees differ too: 0.29% for FLLV and 0.94% for DVQQ.
FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLLV и DVQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор