PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLA с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLA с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FLLA is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Latin America RIC Capped Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLLA returned 7.77%/yr vs 15.88%/yr for LVHI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FLLA charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности FLLA и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLLA показывает доходность 12.50%, а LVHI немного ниже – 12.09%.

FLLA

1 день
-0.11%
1 месяц
-7.38%
С начала года
12.50%
6 месяцев
10.42%
1 год
35.33%
3 года*
13.65%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLA и LVHI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		12.50%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-1.42%

Correlation

The correlation between FLLA and LVHI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.48

The correlation between FLLA and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLLA и LVHI

Секторы
FLLA
LVHI

Финансовые услуги

25.9%
23.6%

Сырьевые материалы

19.3%
6.1%

Энергетика

11.3%
17.4%

Потребительский защитный сектор

11.0%
8.7%

Коммунальные услуги

9.8%
10.4%

Промышленность

9.2%
13.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.8%

Недвижимость

3.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

2.8%
5.3%

Здравоохранение

1.6%
7.4%

Технологии

0.4%
0.1%

Финансовые услуги

FLLA
25.9%
LVHI
23.6%

Сырьевые материалы

FLLA
19.3%
LVHI
6.1%

Энергетика

FLLA
11.3%
LVHI
17.4%

Потребительский защитный сектор

FLLA
11.0%
LVHI
8.7%

Коммунальные услуги

FLLA
9.8%
LVHI
10.4%

Промышленность

FLLA
9.2%
LVHI
13.4%

Коммуникационные услуги

FLLA
3.9%
LVHI
5.8%

Недвижимость

FLLA
3.0%
LVHI
1.9%

Потребительский циклический сектор

FLLA
2.8%
LVHI
5.3%

Здравоохранение

FLLA
1.6%
LVHI
7.4%

Технологии

FLLA
0.4%
LVHI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Latin America ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLN
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

FLLA vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLA c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLALVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.28

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
4.49

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.62

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

5.10

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

21.22

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLA vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLA на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLA и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLALVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.28

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.44

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.82

-0.59

Просадки

Сравнение просадок FLLA и LVHI

Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLALVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-32.31%

-21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-6.08%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.76%

-11.99%

-15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-11.99%

-16.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-1.23%

-9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-3.52%

-9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

1.46%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLA и LVHI

Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FLLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLALVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

2.89%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

7.50%

+10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

9.45%

+11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

11.06%

+11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

13.76%

+13.77%

Сравнение комиссий FLLA и LVHI

FLLA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLA и LVHI

Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности LVHI в 6.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.39%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FLLA and LVHI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLLA has higher volatility (6.22%) compared to LVHI (2.89%). In terms of maximum drawdown, FLLA dropped -53.88% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.88% vs 7.77% for FLLA. On fees, FLLA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.88% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 5.39% for FLLA.

FLLA is categorized as Latin America Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Their fees differ too: 0.19% for FLLA and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLA и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор