PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLA с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLA с COLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both Latin America Equities funds - FLLA tracks the FTSE Latin America RIC Capped Index while COLO tracks the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLLA returned 7.77%/yr vs 14.46%/yr for COLO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLLA charges 0.19%/yr vs 0.62%/yr for COLO.

Доходность

Сравнение доходности FLLA и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLA показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 14.76%.

FLLA

1 день
-0.11%
1 месяц
-7.38%
С начала года
12.50%
6 месяцев
10.42%
1 год
35.33%
3 года*
13.65%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

COLO

1 день
0.54%
1 месяц
7.66%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.54%
1 год
48.83%
3 года*
34.10%
5 лет*
14.46%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLA и COLO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		12.50%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		14.76%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-14.14%

Correlation

The correlation between FLLA and COLO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.54

The correlation between FLLA and COLO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLLA и COLO

Секторы
FLLA
COLO

Финансовые услуги

25.9%
39.3%

Сырьевые материалы

19.3%
18.4%

Энергетика

11.3%
17.3%

Потребительский защитный сектор

11.0%

-

Коммунальные услуги

9.8%
17.7%

Промышленность

9.2%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.4%

Недвижимость

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

2.8%
1.5%

Здравоохранение

1.6%

-

Технологии

0.4%

-

Финансовые услуги

FLLA
25.9%
COLO
39.3%

Сырьевые материалы

FLLA
19.3%
COLO
18.4%

Энергетика

FLLA
11.3%
COLO
17.3%

Потребительский защитный сектор

FLLA
11.0%
COLO

-

Коммунальные услуги

FLLA
9.8%
COLO
17.7%

Промышленность

FLLA
9.2%
COLO
2.4%

Коммуникационные услуги

FLLA
3.9%
COLO
3.4%

Недвижимость

FLLA
3.0%
COLO

-

Потребительский циклический сектор

FLLA
2.8%
COLO
1.5%

Здравоохранение

FLLA
1.6%
COLO

-

Технологии

FLLA
0.4%
COLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Latin America ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLN
Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с GRIDCOLO с EPUCOLO с HAPCOLO с LRCX

Доходность на риск

FLLA vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLA c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLACOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.21

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.03

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.76

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

7.53

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLA vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLA на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COLO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLA и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLACOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.21

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.63

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.22

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FLLA и COLO

Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и COLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLACOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-78.91%

+25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-17.79%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.76%

-18.35%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-43.86%

+15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-22.10%

+11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-40.31%

+26.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

6.50%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLA и COLO

Текущая волатильность для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) составляет 6.22%, в то время как у Global X MSCI Colombia ETF (COLO) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что FLLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLACOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

10.65%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

19.42%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

22.20%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

23.19%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

25.43%

+2.10%

Сравнение комиссий FLLA и COLO

FLLA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLA и COLO

Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности COLO в 6.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.54%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.39%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLLA and COLO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (10.65%) compared to FLLA (6.22%). In terms of maximum drawdown, FLLA dropped -53.88% vs COLO's -78.91%.

On 5-year performance, COLO leads with 14.46% vs 7.77% for FLLA. On fees, FLLA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLLA has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COLO has performed better with a 14.46% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 5.39% for FLLA.

FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index, while COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.19% for FLLA and 0.62% for COLO.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLA и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор