PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLLA с COLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLLA и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLLA и COLO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF
18.47%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
11.42%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-14.14%

Доходность по периодам

С начала года, FLLA показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у COLO с доходностью 11.42%.


FLLA

1 день
0.92%
1 месяц
-0.83%
С начала года
18.47%
6 месяцев
27.88%
1 год
54.51%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.65%
10 лет*

COLO

1 день
0.38%
1 месяц
6.29%
С начала года
11.42%
6 месяцев
27.03%
1 год
52.95%
3 года*
36.24%
5 лет*
13.86%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Latin America ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Сравнение комиссий FLLA и COLO

FLLA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.


Доходность на риск

FLLA vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 9595
Ранг коэф-та Мартина

COLO
Ранг доходности на риск COLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLA c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLLACOLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.34

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.90

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

3.42

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.67

11.23

+4.44

FLLA vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLA на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COLO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLA и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLLACOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.05

Корреляция

Корреляция между FLLA и COLO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLA и COLO

Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности COLO в 6.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF
5.12%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%0.00%0.00%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
6.74%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FLLA и COLO

Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и COLO.


Загрузка...

Показатели просадок


FLLACOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-78.91%

+25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-16.37%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-43.86%

+15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-24.36%

+21.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-40.47%

+26.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.99%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLA и COLO

Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (COLO) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что FLLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLLACOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.17%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

16.84%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

22.77%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

22.98%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

25.34%

+2.32%