Сравнение FLJH с FLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX).
FLJH и FLMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FLMX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Mexico RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLJH и FLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLJH и FLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 9.29% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | -2.75% | 12.68% | 10.65% | 20.34% | -14.66% | 1.26% |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 10.13% | 53.62% | -28.45% | 39.35% | 2.40% | 19.58% | -3.50% | 12.13% | -13.32% | -0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FLJH показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у FLMX с доходностью 10.13%.
FLJH
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- —
FLMX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLJH и FLMX
FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLMX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLJH vs. FLMX — Ранг доходности на риск
FLJH
FLMX
Сравнение FLJH c FLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLJH | FLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.16 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.82 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.91 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 14.93 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLJH | FLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.16 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.67 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.33 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FLJH и FLMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJH и FLMX
Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности FLMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.57% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 3.62% | 3.99% | 3.31% | 2.90% | 4.22% | 3.15% | 1.48% | 2.95% | 2.51% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок FLJH и FLMX
Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и FLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLJH | FLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.51% | -50.05% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -14.18% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -31.72% | +11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -6.39% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -12.21% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.71% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJH и FLMX
Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 7.76%, в то время как у Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLJH | FLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 10.31% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 17.34% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 24.36% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 21.90% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 24.76% | -4.86% |