PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIAX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLIAX с FSTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

FLIAX управляется First Sentier Investors. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FLIAX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLIAX и FSTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
FLIAX
First Sentier American Listed Infrastructure Fund		11.47%-0.20%12.21%0.59%-5.85%24.12%
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%45.74%

Доходность по периодам

С начала года, FLIAX показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%.

FLIAX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.52%
С начала года
11.47%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.67%
3 года*
9.04%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Sentier American Listed Infrastructure Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с FLIAX:
FLIAX с PAVEFLIAX с CSUIXFLIAX с FMGIXFLIAX с FSENXFLIAX с JEEIXFLIAX с OEPIXFLIAX с PRNEX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX

Сравнение комиссий FLIAX и FSTEX

FLIAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
FLIAX
First Sentier American Listed Infrastructure Fund

Доходность на риск

FLIAX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIAX
Ранг доходности на риск FLIAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIAX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLIAXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.04

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.54

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

2.31

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

8.35

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIAX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIAX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FSTEX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIAX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLIAXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.04

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.03

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.27

+0.23

Корреляция

Корреляция между FLIAX и FSTEX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIAX и FSTEX

FLIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIAX
First Sentier American Listed Infrastructure Fund		0.00%0.00%6.21%2.90%19.90%5.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FLIAX и FSTEX

Максимальная просадка FLIAX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIAX и FSTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLIAXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-83.31%

+60.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-18.57%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.23%

-26.88%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-0.55%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-25.28%

+18.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

5.13%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIAX и FSTEX

Текущая волатильность для First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) составляет 3.45%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что FLIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLIAXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.36%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.75%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

22.29%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

25.29%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

29.77%

-13.94%