PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIA с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIA с PBDC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLIA (Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLIA is a International Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLIA returned 3.57%/yr vs 6.83%/yr for PBDC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FLIA charges 0.25%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.

Доходность

Сравнение доходности FLIA и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIA показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -12.12%.

FLIA

1 день
0.24%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.88%
6 месяцев
1.57%
1 год
2.37%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

PBDC

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-12.95%
3 года*
6.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIA и PBDC

2026 (YTD)2025202420232022
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF		1.88%2.12%2.42%7.17%-0.78%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-12.12%-1.77%19.43%30.52%10.38%

Correlation

The correlation between FLIA and PBDC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с FLIA:
FLIA с ISHGFLIA с BWZFLIA с MBBFLIA с BNDXFLIA с GNMAFLIA с PZTFLIA с IGOV
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ

Доходность на риск

FLIA vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIA
Ранг доходности на риск FLIA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIA c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLIAPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.70

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
-0.89

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.90

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.65

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

-1.11

+4.18

FLIA vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIA на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIA и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLIA и PBDC

Максимальная просадка FLIA за все время составила -11.24%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIA и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLIAPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.24%

-20.47%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-20.15%

+18.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.77%

-20.47%

+17.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.39%

+19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-4.85%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

11.64%

-10.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIA и PBDC

Текущая волатильность для Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) составляет 0.67%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FLIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLIAPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

5.45%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

15.43%

-12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

18.65%

-15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

17.05%

-12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

17.05%

-12.35%

Сравнение комиссий FLIA и PBDC

FLIA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIA и PBDC

Дивидендная доходность FLIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности PBDC в 12.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF		2.67%2.62%2.97%0.93%18.12%2.26%0.43%2.93%1.23%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		12.00%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLIA and PBDC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDC has higher volatility (5.45%) compared to FLIA (0.67%). In terms of maximum drawdown, FLIA dropped -11.24% vs PBDC's -20.47%.

On 3-year performance, PBDC leads with 6.83% vs 3.57% for FLIA. On fees, FLIA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FLIA has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 6.83% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 12.00%, compared with 2.67% for FLIA.

FLIA is categorized as International Government Bonds, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.25% for FLIA and 13.49% for PBDC.

FLIA currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIA и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор