Сравнение FLIA с PBDC
FLIA (Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLIA is a International Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLIA returned 3.35%/yr vs 6.68%/yr for PBDC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FLIA charges 0.25%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLIA и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLIA показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
FLIA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.19%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLIA и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | 1.19% | 2.12% | 2.42% | 7.17% | -0.78% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLIA and PBDC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLIA vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLIA
PBDC
Сравнение FLIA c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLIA | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.90 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.63 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -1.03 | +3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLIA и PBDC
Максимальная просадка FLIA за все время составила -11.24%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIA и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLIA | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.24% | -20.47% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -20.15% | +18.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.77% | -20.47% | +17.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -13.90% | +13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -5.03% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 12.28% | -11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLIA и PBDC
Текущая волатильность для Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) составляет 0.78%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FLIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLIA | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 4.53% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 15.26% | -12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 18.85% | -15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 17.02% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 17.02% | -12.33% |
Сравнение комиссий FLIA и PBDC
FLIA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLIA и PBDC
Дивидендная доходность FLIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PBDC в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | 2.79% | 2.62% | 2.97% | 0.93% | 18.12% | 2.26% | 0.43% | 2.93% | 1.23% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLIA and PBDC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (4.53%) compared to FLIA (0.78%). In terms of maximum drawdown, FLIA dropped -11.24% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, PBDC leads with 6.68% vs 3.35% for FLIA. On fees, FLIA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FLIA has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 6.68% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLIA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 2.79% for FLIA.
FLIA is categorized as International Government Bonds, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.25% for FLIA and 13.49% for PBDC.
FLIA currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLIA и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор