PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIA с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIA с LVHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLIA (Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FLIA is a International Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. FLIA is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past 5 years, FLIA returned 0.91%/yr vs 6.16%/yr for LVHD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FLIA charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности FLIA и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIA показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 7.25%.

FLIA

1 день
0.10%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.03%
1 год
2.27%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIA и LVHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF		1.13%2.12%2.42%7.17%-7.68%-1.98%1.37%7.58%-2.59%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-0.17%

Correlation

The correlation between FLIA and LVHD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.12

The correlation between FLIA and LVHD shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLIA и LVHD

Секторы
FLIA
LVHD

Финансовые услуги

1.7%
8.6%

Технологии

0.8%
5.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

18.5%

Энергетика

-

6.7%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

15.0%

Коммунальные услуги

-

25.5%

Финансовые услуги

FLIA
1.7%
LVHD
8.6%

Технологии

FLIA
0.8%
LVHD
5.9%

Сырьевые материалы

FLIA

-

LVHD

-

Коммуникационные услуги

FLIA

-

LVHD
3.8%

Потребительский циклический сектор

FLIA

-

LVHD
6.8%

Потребительский защитный сектор

FLIA

-

LVHD
18.5%

Энергетика

FLIA

-

LVHD
6.7%

Здравоохранение

FLIA

-

LVHD
4.6%

Промышленность

FLIA

-

LVHD
4.6%

Недвижимость

FLIA

-

LVHD
15.0%

Коммунальные услуги

FLIA

-

LVHD
25.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с FLIA:
FLIA с ISHGFLIA с BWZFLIA с MBBFLIA с BNDXFLIA с GNMAFLIA с PZTFLIA с IGOV
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

FLIA vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIA
Ранг доходности на риск FLIA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIA c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLIALVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.15

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.70

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.77

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

4.49

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIA vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIA на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIA и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLIALVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.15

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.48

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.57

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FLIA и LVHD

Максимальная просадка FLIA за все время составила -11.24%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIA и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLIALVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.24%

-37.32%

+26.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-6.17%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.77%

-14.29%

+11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-16.75%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-4.37%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.05%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.43%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIA и LVHD

Текущая волатильность для Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) составляет 1.18%, в то время как у Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что FLIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLIALVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

2.89%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

6.61%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

9.53%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

12.87%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

15.50%

-10.79%

Сравнение комиссий FLIA и LVHD

FLIA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIA и LVHD

Дивидендная доходность FLIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности LVHD в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF		2.69%2.62%2.97%0.93%18.12%2.26%0.43%2.93%1.23%0.00%0.00%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

FLIA and LVHD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (2.89%) compared to FLIA (1.18%). In terms of maximum drawdown, FLIA dropped -11.24% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, LVHD leads with 6.16% vs 0.91% for FLIA. On fees, FLIA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FLIA has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHD has performed better with a 6.16% return vs 0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.69% for FLIA.

FLIA is categorized as International Government Bonds, while LVHD is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.25% for FLIA and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIA и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор