PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLIA с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIA с FLCH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLIA (Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - FLIA is a International Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. FLIA is actively managed, while FLCH is passively managed. Over the past 5 years, FLIA returned 0.74%/yr vs -4.34%/yr for FLCH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FLIA charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности FLIA и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIA показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -8.77%.

FLIA

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
0.79%
С начала года
1.19%
1 год
2.14%
3 года*
3.35%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—

FLCH

1 день
-0.27%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
-13.50%
С начала года
-8.77%
1 год
-0.94%
3 года*
8.69%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIA и FLCH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF		1.19%2.12%2.42%7.17%-7.68%-1.98%1.37%7.58%-2.32%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.77%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-21.93%

Correlation

The correlation between FLIA and FLCH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г.

0.05

The correlation between FLIA and FLCH shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с FLIA:
FLIA с ISHGFLIA с BWZFLIA с MBBFLIA с GNMAFLIA с BNDXFLIA с PZTFLIA с IGOV
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

FLIA vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIA
Ранг доходности на риск FLIA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIA c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLIAFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.05

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.07

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.04

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

-0.10

+2.94

FLIA vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIA на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIA и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLIA и FLCH

Максимальная просадка FLIA за все время составила -11.24%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIA и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLIAFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.24%

-62.09%

+50.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-21.48%

+19.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.77%

-25.43%

+22.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-52.77%

+43.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-35.69%

+34.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-30.60%

+26.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

9.64%

-8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIA и FLCH

Текущая волатильность для Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) составляет 0.78%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что FLIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLIAFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

5.89%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

13.69%

-11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

19.62%

-16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

29.59%

-25.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

27.81%

-23.12%

Сравнение комиссий FLIA и FLCH

FLIA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIA и FLCH

Дивидендная доходность FLIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности FLCH в 2.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.37%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF		2.79%2.62%2.97%0.93%18.12%2.26%0.43%2.93%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLIA and FLCH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (5.89%) compared to FLIA (0.78%). In terms of maximum drawdown, FLIA dropped -11.24% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FLIA leads with 0.74% vs -4.34% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIA has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLIA has performed better with a 0.74% return vs -4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for FLIA.

FLIA has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.37% for FLCH.

FLIA is categorized as International Government Bonds, while FLCH is China Equities. Their fees differ too: 0.25% for FLIA and 0.19% for FLCH.

FLIA currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIA и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор