PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLHY с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLHY с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FLHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. FLHY is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, FLHY returned 4.68%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLHY и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLHY показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

FLHY

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.49%
3 года*
9.13%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLHY и LVHI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		1.50%9.26%8.70%13.40%-10.45%4.27%7.77%16.39%-1.31%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-2.34%

Correlation

The correlation between FLHY and LVHI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.47

The correlation between FLHY and LVHI shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLHY и LVHI

Секторы
FLHY
LVHI

Энергетика

1.9%
17.4%

Промышленность

1.6%
13.4%

Технологии

1.6%
0.1%

Здравоохранение

0.9%
7.4%

Сырьевые материалы

0.7%
6.1%

Коммунальные услуги

0.6%
10.4%

Потребительский циклический сектор

0.6%
5.3%

Финансовые услуги

0.5%
23.6%

Коммуникационные услуги

0.4%
5.8%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.2%
8.7%

Энергетика

FLHY
1.9%
LVHI
17.4%

Промышленность

FLHY
1.6%
LVHI
13.4%

Технологии

FLHY
1.6%
LVHI
0.1%

Здравоохранение

FLHY
0.9%
LVHI
7.4%

Сырьевые материалы

FLHY
0.7%
LVHI
6.1%

Коммунальные услуги

FLHY
0.6%
LVHI
10.4%

Потребительский циклический сектор

FLHY
0.6%
LVHI
5.3%

Финансовые услуги

FLHY
0.5%
LVHI
23.6%

Коммуникационные услуги

FLHY
0.4%
LVHI
5.8%

Недвижимость

FLHY
0.3%
LVHI
1.9%

Потребительский защитный сектор

FLHY
0.2%
LVHI
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FLHY:
FLHY с FDHYFLHY с FLBLFLHY с GHYGFLHY с HYDBFLHY с BSJOFLHY с TIPXFLHY с SPY
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

FLHY vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLHY
Ранг доходности на риск FLHY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLHY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLHY c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLHYLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
3.14

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.29

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.59

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.90

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

20.31

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLHY vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLHY на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHY и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLHYLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.14

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.42

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.81

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FLHY и LVHI

Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLHYLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-32.31%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-6.08%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-11.99%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-11.99%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.16%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-3.52%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.46%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и LVHI

Текущая волатильность для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) составляет 1.26%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что FLHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLHYLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.91%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

7.57%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

9.49%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

11.06%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

13.76%

-5.65%

Сравнение комиссий FLHY и LVHI

И FLHY, и LVHI имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и LVHI

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.49%6.53%6.51%6.26%6.54%5.76%5.47%5.61%4.27%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FLHY and LVHI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.91%) compared to FLHY (1.26%). In terms of maximum drawdown, FLHY dropped -22.58% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 4.68% for FLHY. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FLHY has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLHY and LVHI have the same expense ratio: 0.40% per year.

FLHY has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 4.80% for LVHI.

FLHY is categorized as High Yield Bonds, while LVHI is Volatility Hedged Equity.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLHY и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор