PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLHY с BSJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLHY с BSJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FLHY is actively managed, while BSJP is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLHY charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for BSJP.

Доходность

Сравнение доходности FLHY и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLHY

1 день
0.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.53%
3 года*
9.36%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLHY и BSJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		1.87%9.26%8.70%13.40%-10.45%4.27%7.77%16.39%-1.31%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%16.89%-3.14%

Correlation

The correlation between FLHY and BSJP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.74

The correlation between FLHY and BSJP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLHY и BSJP

Секторы
FLHY
BSJP

Энергетика

1.9%
0.1%

Промышленность

1.6%
4.7%

Технологии

1.6%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%

-

Финансовые услуги

0.5%
95.2%

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Энергетика

FLHY
1.9%
BSJP
0.1%

Промышленность

FLHY
1.6%
BSJP
4.7%

Технологии

FLHY
1.6%
BSJP

-

Здравоохранение

FLHY
0.9%
BSJP

-

Сырьевые материалы

FLHY
0.7%
BSJP

-

Коммунальные услуги

FLHY
0.6%
BSJP

-

Потребительский циклический сектор

FLHY
0.6%
BSJP

-

Финансовые услуги

FLHY
0.5%
BSJP
95.2%

Коммуникационные услуги

FLHY
0.4%
BSJP

-

Недвижимость

FLHY
0.3%
BSJP

-

Потребительский защитный сектор

FLHY
0.2%
BSJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FLHY:
FLHY с FDHYFLHY с FLBLFLHY с GHYGFLHY с BSJOFLHY с HYDBFLHY с TIPXFLHY с SPY
Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT

Доходность на риск

FLHY vs. BSJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLHY
Ранг доходности на риск FLHY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BSJP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLHY c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLHYBSJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLHY vs. BSJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLHYBSJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

—

—

Просадки

Сравнение просадок FLHY и BSJP

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLHYBSJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и BSJP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLHYBSJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

—

—

Сравнение комиссий FLHY и BSJP

FLHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BSJP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и BSJP

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности BSJP в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.46%6.53%6.51%6.26%6.54%5.76%5.47%5.61%4.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLHY and BSJP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLHY is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

FLHY has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 2.26% for BSJP.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for FLHY and 0.42% for BSJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLHY и BSJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор