Сравнение FLGV с VGVT
FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) and VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) are both exchange-traded funds - FLGV is a Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, FLGV returned 3.38% vs 4.00% for VGVT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FLGV charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for VGVT.
Доходность
Сравнение доходности FLGV и VGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLGV показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VGVT с доходностью 0.18%.
FLGV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
VGVT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLGV и VGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 0.07% | 3.18% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.18% | 3.56% |
Correlation
The correlation between FLGV and VGVT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between FLGV and VGVT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLGV vs. VGVT — Ранг доходности на риск
FLGV
VGVT
Сравнение FLGV c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLGV | VGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 3.76 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLGV и VGVT
Максимальная просадка FLGV за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки VGVT в -2.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGV и VGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLGV | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -2.77% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.77% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -1.68% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -0.78% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.07% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLGV и VGVT
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что FLGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLGV | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.92% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.50% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.23% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 3.24% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 3.24% | +1.89% |
Сравнение комиссий FLGV и VGVT
FLGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VGVT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLGV и VGVT
Дивидендная доходность FLGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности VGVT в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 4.20% | 4.07% | 4.13% | 3.46% | 2.21% | 1.92% | 0.97% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 4.37% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLGV and VGVT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLGV has higher volatility (1.15%) compared to VGVT (0.92%). In terms of maximum drawdown, FLGV dropped -17.63% vs VGVT's -2.77%.
On 1-year performance, VGVT leads with 4.00% vs 3.38% for FLGV. On fees, FLGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGVT has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGVT has performed better with a 4.00% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VGVT.
VGVT has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 4.20% for FLGV.
FLGV is categorized as Government Bonds, while VGVT is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for FLGV and 0.10% for VGVT.
VGVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLGV и VGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор