PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGV с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGV с FLKR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - FLGV is a Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. FLGV is actively managed, while FLKR is passively managed. Over the past 5 years, FLGV returned -0.15%/yr vs 18.41%/yr for FLKR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLGV и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGV показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 104.96%.

FLGV

1 день
0.10%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.53%
3 года*
2.94%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—

FLKR

1 день
-4.41%
1 месяц
16.33%
С начала года
104.96%
6 месяцев
121.64%
1 год
213.10%
3 года*
48.97%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGV и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		0.16%6.22%0.62%4.18%-11.53%-2.39%-0.27%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		104.96%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%55.11%

Correlation

The correlation between FLGV and FLKR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2020 г.

0.08

The correlation between FLGV and FLKR shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLGV и FLKR

Секторы
FLGV
FLKR

Коммуникационные услуги

0.9%
1.6%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

7.6%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

12.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

64.3%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Коммуникационные услуги

FLGV
0.9%
FLKR
1.6%

Сырьевые материалы

FLGV

-

FLKR
2.6%

Потребительский циклический сектор

FLGV

-

FLKR
6.0%

Потребительский защитный сектор

FLGV

-

FLKR
1.5%

Энергетика

FLGV

-

FLKR
0.4%

Финансовые услуги

FLGV

-

FLKR
7.6%

Здравоохранение

FLGV

-

FLKR
2.5%

Промышленность

FLGV

-

FLKR
12.8%

Недвижимость

FLGV

-

FLKR

-

Технологии

FLGV

-

FLKR
64.3%

Коммунальные услуги

FLGV

-

FLKR
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с FLGV:
FLGV с VGITFLGV с FLCBFLGV с FLUDFLGV с PYLDFLGV с SGOVFLGV с SCHRFLGV с FLEE
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

FLGV vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGV
Ранг доходности на риск FLGV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGV c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGVFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
5.18

-4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
4.84

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.67

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

9.32

-8.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

34.49

-30.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGV vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGV на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGV и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGVFLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

5.18

-4.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.65

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.53

-0.66

Просадки

Сравнение просадок FLGV и FLKR

Максимальная просадка FLGV за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGV и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGVFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.63%

-50.06%

+32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-23.03%

+20.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-26.39%

+21.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-49.51%

+34.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-6.10%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-22.06%

+13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

6.21%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGV и FLKR

Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) составляет 1.19%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 20.38%. Это указывает на то, что FLGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGVFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

20.38%

-19.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

36.87%

-34.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

41.48%

-37.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

28.25%

-22.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

27.60%

-22.45%

Сравнение комиссий FLGV и FLKR

И FLGV, и FLKR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGV и FLKR

Дивидендная доходность FLGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности FLKR в 1.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		4.15%4.07%4.13%3.46%2.21%1.92%0.97%0.00%0.00%0.00%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.89%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%

Часто задаваемые вопросы

FLGV and FLKR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (20.38%) compared to FLGV (1.19%). In terms of maximum drawdown, FLGV dropped -17.63% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, FLKR leads with 18.41% vs -0.15% for FLGV. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLGV has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 18.41% return vs -0.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGV and FLKR have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLGV has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 1.89% for FLKR.

FLGV is categorized as Government Bonds, while FLKR is Asia Pacific Equities.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGV и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор