PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGB с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGB с FLKR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - FLGB is a Europe Equities fund tracking the FTSE UK RIC Capped Index, while FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGB returned 10.55%/yr vs 14.78%/yr for FLKR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLGB и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGB показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 75.41%.

FLGB

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.89%
3 года*
17.48%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—

FLKR

1 день
-14.42%
1 месяц
-4.78%
С начала года
75.41%
6 месяцев
86.24%
1 год
162.46%
3 года*
41.04%
5 лет*
14.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGB и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		4.93%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		75.41%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%2.84%

Correlation

The correlation between FLGB and FLKR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.56

The correlation between FLGB and FLKR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGB и FLKR

Секторы
FLGB
FLKR

Финансовые услуги

24.2%
7.6%

Промышленность

14.2%
12.8%

Потребительский защитный сектор

14.0%
1.5%

Здравоохранение

13.6%
2.5%

Энергетика

11.8%
0.4%

Сырьевые материалы

8.6%
2.6%

Коммунальные услуги

5.3%
0.3%

Потребительский циклический сектор

4.4%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.6%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

0.7%
64.3%

Финансовые услуги

FLGB
24.2%
FLKR
7.6%

Промышленность

FLGB
14.2%
FLKR
12.8%

Потребительский защитный сектор

FLGB
14.0%
FLKR
1.5%

Здравоохранение

FLGB
13.6%
FLKR
2.5%

Энергетика

FLGB
11.8%
FLKR
0.4%

Сырьевые материалы

FLGB
8.6%
FLKR
2.6%

Коммунальные услуги

FLGB
5.3%
FLKR
0.3%

Потребительский циклический сектор

FLGB
4.4%
FLKR
6.0%

Коммуникационные услуги

FLGB
2.6%
FLKR
1.6%

Недвижимость

FLGB
0.7%
FLKR

-

Технологии

FLGB
0.7%
FLKR
64.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с EUFNFLGB с HEDJ
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

FLGB vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGB c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGBFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
3.72

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.65

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.54

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

7.10

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

25.78

-19.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGB vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGB на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGB и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGBFLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

3.72

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FLGB и FLKR

Максимальная просадка FLGB за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGB и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGBFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-50.06%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-23.03%

+12.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-26.39%

+13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-49.51%

+23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-19.64%

+14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-22.06%

+15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

6.33%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGB и FLKR

Текущая волатильность для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) составляет 5.31%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 25.67%. Это указывает на то, что FLGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGBFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

25.67%

-20.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

40.27%

-28.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

43.98%

-29.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

28.98%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

28.04%

-9.07%

Сравнение комиссий FLGB и FLKR

И FLGB, и FLKR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGB и FLKR

Дивидендная доходность FLGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности FLKR в 2.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		3.33%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.21%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%

Часто задаваемые вопросы

FLGB and FLKR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (25.67%) compared to FLGB (5.31%). In terms of maximum drawdown, FLGB dropped -42.61% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, FLKR leads with 14.78% vs 10.55% for FLGB. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLGB has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 14.78% return vs 10.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGB and FLKR have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLGB has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.21% for FLKR.

FLGB is categorized as Europe Equities, while FLKR is Asia Pacific Equities. FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGB и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор