PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLG с CCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FLG с CCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLG (Flagstar Financial, Inc.) and CCB (Coastal Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, FLG returned -14.47%/yr vs 17.18%/yr for CCB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLG и CCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flagstar Financial, Inc. (FLG) и Coastal Financial Corporation (CCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLG показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у CCB с доходностью -40.82%.

FLG

1 день
-2.27%
1 месяц
-0.65%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.25%
1 год
20.02%
3 года*
-23.52%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
-7.19%

CCB

1 день
-4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-40.82%
6 месяцев
-38.37%
1 год
-23.99%
3 года*
21.70%
5 лет*
17.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLG и CCB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLG
Flagstar Financial, Inc.		9.46%35.39%-69.13%26.87%-24.54%22.67%-5.82%35.38%-15.46%
CCB
Coastal Financial Corporation		-40.82%34.95%91.20%-6.54%-6.12%141.05%27.50%8.14%-7.13%

Correlation

The correlation between FLG and CCB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.42

Фундаментальные показатели

EPS

FLG:

-$0.13

CCB:

$4.25

Коэффициент P/S

FLG:

1.33

CCB:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

FLG:

$4.53B

CCB:

$422.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

FLG:

$1.90B

CCB:

$195.03M

EBITDA (12 мес.)

FLG:

$29.00M

CCB:

$52.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flagstar Financial, Inc.

Coastal Financial Corporation

Часто сравнивают с FLG:
FLG с VOOFLG с VGKFLG с FRMEFLG с FBMSFLG с MRKFLG с WBSFLG с COLB
Часто сравнивают с CCB:
CCB с NGVCCCB с GSCCB с SPYCCB с SMCICCB с CBFVCCB с NBHCCCB с FCNCA

Доходность на риск

FLG vs. CCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLG
Ранг доходности на риск FLG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CCB
Ранг доходности на риск CCB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCB: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCB: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCB: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCB: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLG c CCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flagstar Financial, Inc. (FLG) и Coastal Financial Corporation (CCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGCCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.58

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.57

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.93

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.56

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

-1.15

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLG vs. CCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLG на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа CCB равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLG и CCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGCCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.58

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.45

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FLG и CCB

Максимальная просадка FLG за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки CCB в -50.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLG и CCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGCCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.11%

-50.22%

-29.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-42.99%

+25.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.11%

-42.99%

-37.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.11%

-42.99%

-37.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.24%

-42.99%

-22.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.10%

-14.61%

-11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

20.95%

-13.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FLG и CCB

Текущая волатильность для Flagstar Financial, Inc. (FLG) составляет 8.05%, в то время как у Coastal Financial Corporation (CCB) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что FLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGCCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

8.50%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.41%

30.63%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.97%

41.83%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.66%

38.36%

+15.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.73%

47.94%

-4.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLG и CCB

Дивидендная доходность FLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как CCB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCB
Coastal Financial Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLG
Flagstar Financial, Inc.		0.29%0.32%2.14%6.65%7.91%5.57%6.45%5.66%7.23%5.22%4.27%6.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLG и CCB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flagstar Financial, Inc. и Coastal Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.04B
0
(FLG) Общая выручка
(CCB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FLG and CCB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCB has higher volatility (8.50%) compared to FLG (8.05%). In terms of maximum drawdown, FLG dropped -80.11% vs CCB's -50.22%.

FLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLG и CCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор