PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLG с FRME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FLG с FRME

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLG (Flagstar Financial, Inc.) and FRME (First Merchants Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FLG returned -5.84%/yr vs 8.96%/yr for FRME. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLG и FRME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flagstar Financial, Inc. (FLG) и First Merchants Corporation (FRME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLG показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у FRME с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции FLG уступали акциям FRME по среднегодовой доходности: -5.84% против 8.96% соответственно.

FLG

1 день
0.33%
1 месяц
8.96%
С начала года
19.96%
6 месяцев
17.53%
1 год
36.03%
3 года*
-20.38%
5 лет*
-11.91%
10 лет*
-5.84%

FRME

1 день
1.62%
1 месяц
7.09%
С начала года
15.77%
6 месяцев
13.15%
1 год
18.63%
3 года*
20.09%
5 лет*
3.27%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLG и FRME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLG
Flagstar Financial, Inc.		19.96%35.39%-69.13%26.87%-24.54%22.67%-5.82%35.38%-23.24%-13.88%
FRME
First Merchants Corporation		15.77%-2.55%11.82%-5.82%1.11%14.99%-6.93%24.62%-16.93%13.63%

Correlation

The correlation between FLG and FRME is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 1993 г.

0.42

Over the past year, FLG and FRME have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLG:

$7.04B

FRME:

$2.60B

EPS

FLG:

-$0.13

FRME:

$3.40

Коэффициент P/S

FLG:

1.46

FRME:

2.38

Коэффициент P/B

FLG:

0.92

FRME:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

FLG:

$4.53B

FRME:

$1.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLG:

$1.90B

FRME:

$484.80M

EBITDA (12 мес.)

FLG:

$29.00M

FRME:

$217.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flagstar Financial, Inc.

First Merchants Corporation

Часто сравнивают с FLG:
FLG с VOOFLG с VGKFLG с WBSFLG с PNFPFLG с MRKFLG с COLBFLG с CMA
Часто сравнивают с FRME:
FRME с VOOFRME с MCBFRME с BANCFRME с EFSCFRME с CCBFRME с COLBFRME с OSBC

Доходность на риск

FLG vs. FRME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLG
Ранг доходности на риск FLG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRME
Ранг доходности на риск FRME: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRME: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRME: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRME: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRME: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLG c FRME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flagstar Financial, Inc. (FLG) и First Merchants Corporation (FRME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGFRMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.77

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.23

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.19

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

2.47

+2.46

FLG vs. FRME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLG на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа FRME равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLG и FRME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLG и FRME

Максимальная просадка FLG за все время составила -80.11%, примерно равная максимальной просадке FRME в -81.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLG и FRME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGFRMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.11%

-81.31%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-15.73%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.11%

-23.94%

-56.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.11%

-43.72%

-36.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.11%

-53.03%

-27.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.90%

-0.54%

-61.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.16%

-19.22%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

7.55%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FLG и FRME

Текущая волатильность для Flagstar Financial, Inc. (FLG) составляет 6.95%, в то время как у First Merchants Corporation (FRME) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что FLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGFRMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.59%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.41%

16.63%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.48%

24.45%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.64%

29.95%

+23.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.74%

32.76%

+10.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLG и FRME

Дивидендная доходность FLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FRME в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLG
Flagstar Financial, Inc.		0.27%0.32%2.14%6.65%7.91%5.57%6.45%5.66%7.23%5.22%4.27%6.13%
FRME
First Merchants Corporation		3.40%3.82%3.48%3.61%3.04%2.70%2.78%2.40%2.45%1.64%1.43%1.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLG и FRME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flagstar Financial, Inc. и First Merchants Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.04B
248.57M
(FLG) Общая выручка
(FRME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLG и FRME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Flagstar Financial, Inc. и First Merchants Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
47.9%
0
Активы портфеля
FLG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flagstar Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 498.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

FRME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Merchants Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 248.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FLG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flagstar Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

FRME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Merchants Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 248.57M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FLG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flagstar Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

FRME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Merchants Corporation сообщила о чистой прибыли в 28.16M при выручке в 248.57M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

Часто задаваемые вопросы

FLG and FRME have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRME has higher volatility (7.59%) compared to FLG (6.95%). In terms of maximum drawdown, FLG dropped -80.11% vs FRME's -81.31%.

FLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLG и FRME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор