Сравнение FLG с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flagstar Financial, Inc. (FLG) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FLG и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLG и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLG Flagstar Financial, Inc. | 6.28% | 35.39% | -69.13% | 26.87% | -24.54% | 22.67% | -5.82% | 35.38% | -23.24% | -13.88% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FLG показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции FLG уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: -7.49% против 9.12% соответственно.
FLG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- -19.21%
- 5 лет*
- -15.68%
- 10 лет*
- -7.49%
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLG vs. VGK — Ранг доходности на риск
FLG
VGK
Сравнение FLG c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flagstar Financial, Inc. (FLG) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLG | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.29 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.83 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.89 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 7.22 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLG | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.29 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.51 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.48 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.27 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FLG и VGK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLG и VGK
Дивидендная доходность FLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VGK в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLG Flagstar Financial, Inc. | 0.30% | 0.32% | 2.14% | 6.65% | 7.91% | 5.57% | 6.45% | 5.66% | 7.23% | 5.22% | 4.27% | 6.13% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок FLG и VGK
Максимальная просадка FLG за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLG и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLG | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.11% | -63.61% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -12.09% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.11% | -32.74% | -47.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.11% | -37.24% | -42.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.25% | -7.16% | -59.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.89% | -13.43% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 3.17% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLG и VGK
Flagstar Financial, Inc. (FLG) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 7.59% и 7.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLG | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.33% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.66% | 11.03% | +12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 17.63% | +16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.69% | 17.72% | +35.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.69% | 18.88% | +24.81% |