PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLFGX с NRIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLFGX с NRIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLFGX (Meeder Global Allocation Fund) and NRIIX (Nuveen Real Asset Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, FLFGX returned 9.79%/yr vs 5.72%/yr for NRIIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLFGX charges 1.81%/yr vs 0.91%/yr for NRIIX.

Доходность

Сравнение доходности FLFGX и NRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLFGX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у NRIIX с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции FLFGX превзошли акции NRIIX по среднегодовой доходности: 9.79% против 5.72% соответственно.

FLFGX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.25%
С начала года
12.03%
6 месяцев
12.64%
1 год
24.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.79%

NRIIX

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.37%
1 год
11.56%
3 года*
10.88%
5 лет*
4.84%
10 лет*
5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLFGX и NRIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		12.03%18.82%22.53%15.37%-12.93%12.57%2.99%13.17%-6.93%22.34%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		5.03%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%22.74%-6.10%12.39%

Correlation

The correlation between FLFGX and NRIIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

0.70

Over the past year, the correlation between FLFGX and NRIIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Global Allocation Fund

Nuveen Real Asset Income Fund

Часто сравнивают с FLFGX:
FLFGX с FLDOXFLFGX с FLMFXFLFGX с FLRUXFLFGX с BOXXFLFGX с FLSPXFLFGX с FLDFXFLFGX с FLBDX
Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с CIBFXNRIIX с CVLOXNRIIX с FESGX

Доходность на риск

FLFGX vs. NRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLFGX
Ранг доходности на риск FLFGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLFGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLFGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLFGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLFGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLFGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLFGX c NRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLFGXNRIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.00

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.86

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.36

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

9.55

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLFGX vs. NRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLFGX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRIIX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLFGX и NRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLFGXNRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.00

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.76

-0.44

Просадки

Сравнение просадок FLFGX и NRIIX

Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и NRIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLFGXNRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-37.35%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-4.90%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-8.02%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-18.44%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-37.35%

+8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.34%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-3.65%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.20%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FLFGX и NRIIX

Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что FLFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLFGXNRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

1.63%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

4.52%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

5.79%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

8.41%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

10.23%

+3.69%

Сравнение комиссий FLFGX и NRIIX

FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии NRIIX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLFGX и NRIIX

Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности NRIIX в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		12.64%14.35%25.20%1.64%0.77%11.13%2.22%2.12%5.05%1.41%1.14%3.15%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.27%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%

Часто задаваемые вопросы

FLFGX and NRIIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLFGX has higher volatility (3.75%) compared to NRIIX (1.63%). In terms of maximum drawdown, FLFGX dropped -60.31% vs NRIIX's -37.35%.

FLFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLFGX и NRIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор