PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLFGX с JNSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLFGX с JNSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLFGX (Meeder Global Allocation Fund) and JNSMX (Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, FLFGX returned 9.79%/yr vs 6.85%/yr for JNSMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLFGX charges 1.81%/yr vs 0.25%/yr for JNSMX.

Доходность

Сравнение доходности FLFGX и JNSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLFGX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у JNSMX с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции FLFGX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 9.79% против 6.85% соответственно.

FLFGX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.25%
С начала года
12.03%
6 месяцев
12.64%
1 год
24.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.79%

JNSMX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.83%
1 год
17.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
4.67%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLFGX и JNSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		12.03%18.82%22.53%15.37%-12.93%12.57%2.99%13.17%-6.93%22.34%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		7.31%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%

Correlation

The correlation between FLFGX and JNSMX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.92

The correlation between FLFGX and JNSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Global Allocation Fund

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Часто сравнивают с FLFGX:
FLFGX с FLDOXFLFGX с FLMFXFLFGX с FLRUXFLFGX с BOXXFLFGX с FLSPXFLFGX с FLDFXFLFGX с FLBDX
Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с WMRIXJNSMX с FESGXJNSMX с GBMFXJNSMX с MHEIXJNSMX с FFAAXJNSMX с IPIRXJNSMX с HRLYX

Доходность на риск

FLFGX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLFGX
Ранг доходности на риск FLFGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLFGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLFGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLFGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLFGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLFGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLFGX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLFGXJNSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.09

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.03

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.61

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

11.41

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLFGX vs. JNSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLFGX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSMX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLFGX и JNSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLFGXJNSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.51

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FLFGX и JNSMX

Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и JNSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLFGXJNSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-39.85%

-20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-7.00%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-10.60%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-25.15%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-25.15%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.62%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-5.93%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.60%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FLFGX и JNSMX

Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FLFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLFGXJNSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.22%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

7.28%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

8.74%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

10.46%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

10.19%

+3.73%

Сравнение комиссий FLFGX и JNSMX

FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLFGX и JNSMX

Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности JNSMX в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		12.64%14.35%25.20%1.64%0.77%11.13%2.22%2.12%5.05%1.41%1.14%3.15%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		5.50%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FLFGX and JNSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLFGX has higher volatility (3.75%) compared to JNSMX (3.22%). In terms of maximum drawdown, FLFGX dropped -60.31% vs JNSMX's -39.85%.

FLFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLFGX и JNSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор