PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLFGX с JNSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLFGX с JNSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX).

FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FLFGX и JNSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLFGX и JNSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		-0.86%18.82%22.53%15.37%-12.93%12.57%2.99%13.17%-6.93%22.34%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		-1.94%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, FLFGX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у JNSMX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции FLFGX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 8.52% против 6.03% соответственно.

FLFGX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
1.51%
1 год
17.00%
3 года*
16.58%
5 лет*
9.12%
10 лет*
8.52%

JNSMX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.20%
1 год
13.01%
3 года*
9.52%
5 лет*
3.50%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Global Allocation Fund

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Часто сравнивают с FLFGX:
FLFGX с BOXXFLFGX с FLDFXFLFGX с FLRUXFLFGX с FLCGXFLFGX с FLSPXFLFGX с FLBDXFLFGX с FLDOX
Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с FESGXJNSMX с WMRIXJNSMX с JNRFXJNSMX с GBMFXJNSMX с FFAAXJNSMX с MHEIXJNSMX с HRLYX

Сравнение комиссий FLFGX и JNSMX

FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.

FLFGX
Meeder Global Allocation Fund
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Доходность на риск

FLFGX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLFGX
Ранг доходности на риск FLFGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLFGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLFGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLFGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLFGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLFGX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLFGXJNSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.79

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.69

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

7.32

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLFGX vs. JNSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLFGX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSMX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLFGX и JNSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLFGXJNSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.34

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.18

Корреляция

Корреляция между FLFGX и JNSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLFGX и JNSMX

Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности JNSMX в 6.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		14.28%14.35%25.20%1.64%0.77%11.13%2.22%2.12%5.05%1.41%1.14%3.15%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		6.02%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%

Просадки

Сравнение просадок FLFGX и JNSMX

Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и JNSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLFGXJNSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-39.85%

-20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-7.85%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-25.15%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-25.15%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-5.19%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-5.98%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.82%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FLFGX и JNSMX

Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FLFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLFGXJNSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

4.33%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

6.59%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

10.64%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

10.37%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

10.11%

+3.79%