Сравнение FLFGX с HRLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX).
FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FLFGX и HRLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLFGX и HRLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | -0.86% | 18.82% | 22.53% | 15.37% | -12.93% | 12.57% | 2.99% | 13.17% | -6.93% | 22.34% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 11.62% | 21.89% | -5.41% | 7.44% | 0.72% | 21.58% | -1.13% | 12.34% | -10.11% | 9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FLFGX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у HRLYX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции FLFGX превзошли акции HRLYX по среднегодовой доходности: 8.52% против 7.85% соответственно.
FLFGX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 8.52%
HRLYX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLFGX и HRLYX
FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии HRLYX в 0.90%.
Доходность на риск
FLFGX vs. HRLYX — Ранг доходности на риск
FLFGX
HRLYX
Сравнение FLFGX c HRLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLFGX | HRLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.80 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.65 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.61 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.42 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 21.19 | -13.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLFGX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.80 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.28 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FLFGX и HRLYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLFGX и HRLYX
Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности HRLYX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | 14.28% | 14.35% | 25.20% | 1.64% | 0.77% | 11.13% | 2.22% | 2.12% | 5.05% | 1.41% | 1.14% | 3.15% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 3.54% | 3.95% | 0.00% | 4.36% | 4.79% | 19.52% | 3.10% | 3.11% | 2.49% | 3.62% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок FLFGX и HRLYX
Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и HRLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLFGX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -45.58% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -7.49% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -16.86% | -11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -36.82% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | 0.00% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -14.53% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.21% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLFGX и HRLYX
Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Hartford Real Asset Fund (HRLYX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FLFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLFGX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 3.01% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 5.51% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 9.12% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 10.90% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 12.84% | +1.06% |