PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEU с FLGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с FLGB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds from Franklin Templeton - FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net while FLGB tracks the FTSE UK RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEU returned 12.01%/yr vs 10.79%/yr for FLGB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и FLGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у FLGB с доходностью 6.10%.

FLEU

1 день
0.91%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.23%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.88%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

FLGB

1 день
1.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.10%
6 месяцев
9.49%
1 год
20.40%
3 года*
18.21%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEU и FLGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.23%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		6.10%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%

Correlation

The correlation between FLEU and FLGB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.73

The correlation between FLEU and FLGB has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLEU и FLGB

Секторы
FLEU
FLGB

Финансовые услуги

24.8%
24.2%

Промышленность

21.0%
14.2%

Технологии

14.7%
0.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.4%

Коммунальные услуги

7.1%
5.3%

Здравоохранение

5.8%
13.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
14.0%

Сырьевые материалы

4.3%
8.6%

Энергетика

4.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.6%

Недвижимость

1.2%
0.7%

Финансовые услуги

FLEU
24.8%
FLGB
24.2%

Промышленность

FLEU
21.0%
FLGB
14.2%

Технологии

FLEU
14.7%
FLGB
0.7%

Потребительский циклический сектор

FLEU
8.4%
FLGB
4.4%

Коммунальные услуги

FLEU
7.1%
FLGB
5.3%

Здравоохранение

FLEU
5.8%
FLGB
13.6%

Потребительский защитный сектор

FLEU
5.2%
FLGB
14.0%

Сырьевые материалы

FLEU
4.3%
FLGB
8.6%

Энергетика

FLEU
4.0%
FLGB
11.8%

Коммуникационные услуги

FLEU
3.6%
FLGB
2.6%

Недвижимость

FLEU
1.2%
FLGB
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с FLJH
Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с EUFNFLGB с HEDJ

Доходность на риск

FLEU vs. FLGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEU c FLGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEUFLGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.44

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.06

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.00

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

7.31

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEU vs. FLGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLGB равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и FLGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEUFLGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.44

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.42

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FLEU и FLGB

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки FLGB в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и FLGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUFLGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-42.61%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-10.26%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-13.13%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-25.90%

+7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-3.81%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-6.69%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.80%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и FLGB

Текущая волатильность для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) составляет 5.07%, в то время как у Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что FLEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUFLGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.60%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

12.10%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

14.21%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.63%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.97%

-0.72%

Сравнение комиссий FLEU и FLGB

И FLEU, и FLGB имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и FLGB

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FLGB в 3.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.07%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		3.29%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%

Часто задаваемые вопросы

FLEU and FLGB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGB has higher volatility (5.60%) compared to FLEU (5.07%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs FLGB's -42.61%.

On 5-year performance, FLEU leads with 12.01% vs 10.79% for FLGB. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLEU has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 12.01% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU and FLGB have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLGB has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.07% for FLEU.

FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index.

FLGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и FLGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор