PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEU с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с FEZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both Europe Equities funds - FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net while FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEU returned 11.81%/yr vs 9.90%/yr for FEZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FLEU charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 5.18%.

FLEU

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

FEZ

1 день
-1.26%
1 месяц
5.21%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.91%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEU и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		6.27%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		5.18%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%-1.93%

Correlation

The correlation between FLEU and FEZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.82

The correlation between FLEU and FEZ shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLEU и FEZ

Секторы
FLEU
FEZ

Финансовые услуги

24.8%
23.4%

Промышленность

21.0%
20.1%

Технологии

14.7%
17.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.6%

Коммунальные услуги

7.1%
4.6%

Здравоохранение

5.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.4%

Сырьевые материалы

4.3%
3.5%

Энергетика

4.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.5%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

FLEU
24.8%
FEZ
23.4%

Промышленность

FLEU
21.0%
FEZ
20.1%

Технологии

FLEU
14.7%
FEZ
17.9%

Потребительский циклический сектор

FLEU
8.4%
FEZ
8.6%

Коммунальные услуги

FLEU
7.1%
FEZ
4.6%

Здравоохранение

FLEU
5.8%
FEZ
5.2%

Потребительский защитный сектор

FLEU
5.2%
FEZ
5.4%

Сырьевые материалы

FLEU
4.3%
FEZ
3.5%

Энергетика

FLEU
4.0%
FEZ
5.0%

Коммуникационные услуги

FLEU
3.6%
FEZ
3.5%

Недвижимость

FLEU
1.2%
FEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

FLEU vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEU c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEUFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.95

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.43

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.25

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

4.25

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEU vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEUFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.95

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.48

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.30

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FLEU и FEZ

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-64.21%

+30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-13.63%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-15.85%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-35.05%

+16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.33%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-17.07%

+12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.99%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и FEZ

Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеют волатильность 6.75% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.72%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

14.85%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

17.91%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

20.61%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

21.11%

-2.86%

Сравнение комиссий FLEU и FEZ

FLEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и FEZ

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности FEZ в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.57%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FLEU and FEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLEU has higher volatility (6.75%) compared to FEZ (6.72%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs FEZ's -64.21%.

On 5-year performance, FLEU leads with 11.81% vs 9.90% for FEZ. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 11.81% return vs 9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

FEZ has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.09% for FLEU.

FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.09% for FLEU and 0.29% for FEZ.

FLEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор