PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEU с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с FDD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both Europe Equities funds - FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net while FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEU returned 11.75%/yr vs 11.36%/yr for FDD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLEU charges 0.09%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 10.10%.

FLEU

1 день
-1.70%
1 месяц
1.76%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.90%
1 год
20.48%
3 года*
17.50%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

FDD

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.36%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.41%
1 год
30.12%
3 года*
26.20%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEU и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.40%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		10.10%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%1.51%

Correlation

The correlation between FLEU and FDD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.74

The correlation between FLEU and FDD shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLEU и FDD

Секторы
FLEU
FDD

Финансовые услуги

24.6%
52.0%

Промышленность

20.7%
13.3%

Технологии

16.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%
12.3%

Коммунальные услуги

6.6%
6.0%

Здравоохранение

5.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.6%

Сырьевые материалы

4.2%
3.1%

Энергетика

3.7%
10.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.1%

Недвижимость

1.2%
3.3%

Финансовые услуги

FLEU
24.6%
FDD
52.0%

Промышленность

FLEU
20.7%
FDD
13.3%

Технологии

FLEU
16.3%
FDD

-

Потребительский циклический сектор

FLEU
8.6%
FDD
12.3%

Коммунальные услуги

FLEU
6.6%
FDD
6.0%

Здравоохранение

FLEU
5.6%
FDD

-

Потребительский защитный сектор

FLEU
5.0%
FDD
3.6%

Сырьевые материалы

FLEU
4.2%
FDD
3.1%

Энергетика

FLEU
3.7%
FDD
10.4%

Коммуникационные услуги

FLEU
3.6%
FDD
2.1%

Недвижимость

FLEU
1.2%
FDD
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с FLEEFLEU с VGKFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR

Доходность на риск

FLEU vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEU c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEUFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.88

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.61

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.22

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

10.63

-5.07

FLEU vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEU и FDD

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-74.77%

+40.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-9.39%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-13.06%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-34.84%

+16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-3.52%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-35.37%

+30.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.84%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и FDD

Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеют волатильность 5.38% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.51%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

13.16%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

16.09%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

18.48%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

19.86%

-1.59%

Сравнение комиссий FLEU и FDD

FLEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и FDD

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FDD в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.59%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		1.08%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLEU and FDD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (5.51%) compared to FLEU (5.38%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs FDD's -74.77%.

On 5-year performance, FLEU leads with 11.75% vs 11.36% for FDD. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEU has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 11.75% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.08% for FLEU.

FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for FLEU and 0.58% for FDD.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор