PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEH с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEH с FLEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) and FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) are both Europe Equities funds from Franklin Templeton - FLEH tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index while FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEH returned 11.81%/yr vs 11.81%/yr for FLEU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLEH и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FLEH на уровне 6.27% и FLEU на уровне 6.27%.

FLEH

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

FLEU

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEH и FLEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		6.27%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		6.27%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between FLEH and FLEU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

1.00

The correlation between FLEH and FLEU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLEH и FLEU

Секторы
FLEH
FLEU

Финансовые услуги

16.0%
24.8%

Промышленность

15.3%
21.0%

Здравоохранение

14.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

12.1%
5.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.4%

Технологии

7.5%
14.7%

Сырьевые материалы

6.8%
4.3%

Энергетика

5.5%
4.0%

Коммунальные услуги

4.0%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.6%

Недвижимость

1.3%
1.2%

Финансовые услуги

FLEH
16.0%
FLEU
24.8%

Промышленность

FLEH
15.3%
FLEU
21.0%

Здравоохранение

FLEH
14.8%
FLEU
5.8%

Потребительский защитный сектор

FLEH
12.1%
FLEU
5.2%

Потребительский циклический сектор

FLEH
10.8%
FLEU
8.4%

Технологии

FLEH
7.5%
FLEU
14.7%

Сырьевые материалы

FLEH
6.8%
FLEU
4.3%

Энергетика

FLEH
5.5%
FLEU
4.0%

Коммунальные услуги

FLEH
4.0%
FLEU
7.1%

Коммуникационные услуги

FLEH
3.4%
FLEU
3.6%

Недвижимость

FLEH
1.3%
FLEU
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Franklin FTSE Eurozone ETF

Часто сравнивают с FLEH:
FLEH с FLEEFLEH с GCCFLEH с PSKFLEH с PFFFLEH с HEWJFLEH с VOOFLEH с VRP
Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX

Доходность на риск

FLEH vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEH c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEHFLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.08

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.62

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.37

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

4.99

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEH vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEH на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEU равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEH и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEHFLEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.08

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Просадки

Сравнение просадок FLEH и FLEU

Максимальная просадка FLEH за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEH и FLEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEHFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-33.94%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-13.41%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-15.67%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-18.67%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.50%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-4.71%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.68%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEH и FLEU

Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) имеют волатильность 6.75% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEHFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.75%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

14.38%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

17.02%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.34%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.25%

0.00%

Сравнение комиссий FLEH и FLEU

И FLEH, и FLEU имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEH и FLEU

Дивидендная доходность FLEH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что сопоставимо с доходностью FLEU в 2.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FLEH and FLEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLEU has higher volatility (6.75%) compared to FLEH (6.75%). In terms of maximum drawdown, FLEH dropped -33.94% vs FLEU's -33.94%.

On 5-year performance, FLEU leads with 11.81% vs 11.81% for FLEH. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 11.81% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEH and FLEU have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLEH and FLEU have nearly identical dividend yields, around 2.09%.

FLEH tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net.

FLEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEH и FLEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор