PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEE с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEE с RFEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) and RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) are both Europe Equities funds. FLEE is passively managed, while RFEU is actively managed. Over the past 5 years, FLEE returned 8.65%/yr vs 3.74%/yr for RFEU. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FLEE charges 0.09%/yr vs 0.83%/yr for RFEU.

Доходность

Сравнение доходности FLEE и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у RFEU с доходностью 1.50%.

FLEE

1 день
-1.22%
1 месяц
2.47%
С начала года
5.58%
6 месяцев
8.37%
1 год
17.27%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.65%
10 лет*
—

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.04%
1 год
13.97%
3 года*
12.44%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEE и RFEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		5.58%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.47%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%0.11%

Correlation

The correlation between FLEE and RFEU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.80

Over the past year, the correlation between FLEE and RFEU has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FLEE и RFEU

Секторы
FLEE
RFEU

Финансовые услуги

23.8%
18.9%

Промышленность

19.6%
15.4%

Здравоохранение

12.8%
13.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
9.3%

Технологии

8.5%
12.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.6%

Сырьевые материалы

5.8%
1.2%

Энергетика

5.3%
8.7%

Коммунальные услуги

5.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.8%

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

FLEE
23.8%
RFEU
18.9%

Промышленность

FLEE
19.6%
RFEU
15.4%

Здравоохранение

FLEE
12.8%
RFEU
13.3%

Потребительский защитный сектор

FLEE
8.5%
RFEU
9.3%

Технологии

FLEE
8.5%
RFEU
12.5%

Потребительский циклический сектор

FLEE
6.6%
RFEU
10.6%

Сырьевые материалы

FLEE
5.8%
RFEU
1.2%

Энергетика

FLEE
5.3%
RFEU
8.7%

Коммунальные услуги

FLEE
5.1%
RFEU
6.4%

Коммуникационные услуги

FLEE
3.0%
RFEU
3.8%

Недвижимость

FLEE
1.1%
RFEU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe ETF

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWG
Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV

Доходность на риск

FLEE vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEE c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEERFEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.77

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.57

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.99

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

10.93

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEE vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа RFEU равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEERFEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.77

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FLEE и RFEU

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и RFEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEERFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-39.74%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-5.15%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-13.48%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.62%

-35.92%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-0.11%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-9.62%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.35%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и RFEU

Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FLEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEERFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

0.00%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

4.43%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

8.73%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

16.77%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

17.86%

+1.09%

Сравнение комиссий FLEE и RFEU

FLEE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и RFEU

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности RFEU в 2.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		2.61%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%

Часто задаваемые вопросы

FLEE and RFEU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEE has higher volatility (5.78%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, FLEE dropped -37.27% vs RFEU's -39.74%.

On 5-year performance, FLEE leads with 8.65% vs 3.74% for RFEU. On fees, FLEE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEE has performed better with a 8.65% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

RFEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.61% for FLEE.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for FLEE and 0.83% for RFEU.

RFEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEE и RFEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор