PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLEE с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLEE и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLEE и FLGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF
0.66%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.47%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-5.28%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -5.28%.


FLEE

1 день
1.16%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.66%
6 месяцев
5.51%
1 год
22.67%
3 года*
14.95%
5 лет*
9.41%
10 лет*

FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Europe ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Сравнение комиссий FLEE и FLGR

И FLEE, и FLGR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLEE vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 6565
Ранг коэф-та Мартина

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEE c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLEEFLGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.50

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.86

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.73

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

2.27

+4.68

FLEE vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLEEFLGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.50

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.25

+0.17

Корреляция

Корреляция между FLEE и FLGR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и FLGR

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FLGR в 1.82%


TTM202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF
2.74%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLEE и FLGR

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и FLGR.


Загрузка...

Показатели просадок


FLEEFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-46.21%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-14.44%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.62%

-43.54%

+11.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-9.72%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-12.51%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.62%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и FLGR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) составляет 7.19%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что FLEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLEEFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

8.23%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

12.44%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

20.18%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

20.10%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

21.43%

-2.51%