PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEE с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEE с FLGR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds from Franklin Templeton - FLEE tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEE returned 8.96%/yr vs 6.42%/yr for FLGR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLEE и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.59%.

FLEE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.09%
С начала года
6.25%
6 месяцев
5.83%
1 год
19.11%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

FLGR

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-1.54%
1 год
2.77%
3 года*
16.65%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEE и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		6.25%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.80%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.59%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between FLEE and FLGR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between FLEE and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLEE и FLGR

Секторы
FLEE
FLGR

Финансовые услуги

23.7%
20.5%

Промышленность

18.4%
29.9%

Здравоохранение

12.4%
5.6%

Технологии

9.5%
16.1%

Потребительский защитный сектор

8.8%
1.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
8.7%

Сырьевые материалы

5.7%
5.6%

Энергетика

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.4%

Недвижимость

0.9%
1.2%

Финансовые услуги

FLEE
23.7%
FLGR
20.5%

Промышленность

FLEE
18.4%
FLGR
29.9%

Здравоохранение

FLEE
12.4%
FLGR
5.6%

Технологии

FLEE
9.5%
FLGR
16.1%

Потребительский защитный сектор

FLEE
8.8%
FLGR
1.4%

Потребительский циклический сектор

FLEE
6.8%
FLGR
8.7%

Сырьевые материалы

FLEE
5.7%
FLGR
5.6%

Энергетика

FLEE
5.1%
FLGR

-

Коммунальные услуги

FLEE
4.8%
FLGR
4.5%

Коммуникационные услуги

FLEE
3.4%
FLGR
6.4%

Недвижимость

FLEE
0.9%
FLGR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWG
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

FLEE vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEE c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEEFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.16

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
0.34

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.19

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

0.54

+5.10

FLEE vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEE и FLGR

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEEFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-46.21%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-14.44%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-15.53%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.62%

-42.69%

+11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-6.20%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-12.32%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.15%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и FLGR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) составляет 4.94%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FLEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEEFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.27%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

14.55%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

17.49%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

20.32%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

21.41%

-2.46%

Сравнение комиссий FLEE и FLGR

И FLEE, и FLGR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и FLGR

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности FLGR в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		0.91%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		0.33%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLEE and FLGR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (5.27%) compared to FLEE (4.94%). In terms of maximum drawdown, FLEE dropped -37.27% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, FLEE leads with 8.96% vs 6.42% for FLGR. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLEE has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEE has performed better with a 8.96% return vs 6.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEE and FLGR have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLEE has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.33% for FLGR.

FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index.

FLEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEE и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор