Сравнение FLDZ с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
FLDZ и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDZ и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDZ и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 0.17% | 6.66% | 15.99% | 12.15% | -11.99% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDZ показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.75%.
FLDZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDZ и XJH
FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Доходность на риск
FLDZ vs. XJH — Ранг доходности на риск
FLDZ
XJH
Сравнение FLDZ c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDZ | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.85 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.33 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.33 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 5.54 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDZ | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.85 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.67 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FLDZ и XJH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDZ и XJH
Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 1.54% | 1.54% | 1.17% | 1.39% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FLDZ и XJH
Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDZ | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -25.07% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -14.02% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -5.95% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -6.99% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.37% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDZ и XJH
Текущая волатильность для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) составляет 3.97%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDZ | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 6.71% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 12.27% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 21.39% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 19.89% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 19.99% | -2.86% |