PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDZ с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDZ с RSHO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLDZ returned 13.19%/yr vs 31.02%/yr for RSHO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FLDZ charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.

Доходность

Сравнение доходности FLDZ и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDZ показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 33.69%.

FLDZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.32%
6 месяцев
3.13%
1 год
8.06%
3 года*
13.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
0.12%
1 месяц
7.69%
С начала года
33.69%
6 месяцев
33.85%
1 год
57.71%
3 года*
31.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDZ и RSHO

2026 (YTD)202520242023
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		4.32%6.66%15.99%13.21%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		33.69%19.23%17.28%28.26%

Correlation

The correlation between FLDZ and RSHO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.80

The correlation between FLDZ and RSHO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLDZ и RSHO

Секторы
FLDZ
RSHO

Финансовые услуги

15.1%
0.9%

Потребительский циклический сектор

14.8%
3.7%

Промышленность

12.1%
73.1%

Коммунальные услуги

11.9%

-

Здравоохранение

11.7%

-

Энергетика

11.5%
1.0%

Недвижимость

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Технологии

3.4%
11.4%

Сырьевые материалы

1.6%
8.5%

Финансовые услуги

FLDZ
15.1%
RSHO
0.9%

Потребительский циклический сектор

FLDZ
14.8%
RSHO
3.7%

Промышленность

FLDZ
12.1%
RSHO
73.1%

Коммунальные услуги

FLDZ
11.9%
RSHO

-

Здравоохранение

FLDZ
11.7%
RSHO

-

Энергетика

FLDZ
11.5%
RSHO
1.0%

Недвижимость

FLDZ
8.3%
RSHO

-

Потребительский защитный сектор

FLDZ
4.8%
RSHO

-

Коммуникационные услуги

FLDZ
4.6%
RSHO

-

Технологии

FLDZ
3.4%
RSHO
11.4%

Сырьевые материалы

FLDZ
1.6%
RSHO
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Patriot ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с SPYRSHO с RFVRSHO с CASY

Доходность на риск

FLDZ vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDZ c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDZRSHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.44

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.28

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

3.96

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

15.16

-11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDZ vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDZ на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDZ и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDZRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.44

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.48

-1.14

Просадки

Сравнение просадок FLDZ и RSHO

Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и RSHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDZRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-27.31%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-14.64%

+8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-27.31%

+9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

0.00%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-4.32%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.82%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDZ и RSHO

Текущая волатильность для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) составляет 2.57%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDZRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

9.22%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

20.09%

-12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

23.74%

-12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

22.55%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

22.55%

-5.64%

Сравнение комиссий FLDZ и RSHO

FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RSHO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDZ и RSHO

Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности RSHO в 0.22%

ПозицияTTM2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.48%1.54%1.17%1.39%1.52%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLDZ and RSHO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (9.22%) compared to FLDZ (2.57%). In terms of maximum drawdown, FLDZ dropped -19.54% vs RSHO's -27.31%.

On 3-year performance, RSHO leads with 31.02% vs 13.19% for FLDZ. On fees, RSHO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSHO has performed better with a 31.02% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSHO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.22% for RSHO.

They also come from different issuers: RiverNorth and Tema. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 0.75% for RSHO.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDZ и RSHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор