Сравнение FLDR с TAXS
FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLDR is a Short-Term Bond fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FLDR charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности FLDR и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 1.06%.
FLDR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLDR и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.72% | 1.94% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.06% | 1.22% |
Correlation
The correlation between FLDR and TAXS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDR vs. TAXS — Ранг доходности на риск
FLDR
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLDR c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLDR | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLDR и TAXS
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDR | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -0.84% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.22% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDR | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 0.99% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 0.99% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 0.99% | +4.26% |
Сравнение комиссий FLDR и TAXS
FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и TAXS
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.41% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLDR and TAXS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FLDR.
FLDR has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 1.82% for TAXS.
FLDR is categorized as Short-Term Bond, while TAXS is Municipal Bonds. FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Fidelity and Northern Trust. Their fees differ too: 0.15% for FLDR and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для FLDR и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор