Сравнение FLDR с MYCG
FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) and MYCG (State Street My2027 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLDR is a Short-Term Bond fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while MYCG is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street. FLDR is passively managed, while MYCG is actively managed. Over the past year, FLDR returned 4.58% vs 4.37% for MYCG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLDR и MYCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у MYCG с доходностью 1.52%.
FLDR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
MYCG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLDR и MYCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.72% | 5.41% | 0.81% |
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 1.52% | 5.85% | -0.23% |
Correlation
The correlation between FLDR and MYCG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between FLDR and MYCG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDR vs. MYCG — Ранг доходности на риск
FLDR
MYCG
Сравнение FLDR c MYCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLDR | MYCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.63 | 2.18 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.83 | 9.83 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.02 | 47.25 | +19.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLDR и MYCG
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки MYCG в -0.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и MYCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDR | MYCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -0.86% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -0.45% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.13% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.09% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и MYCG
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.19%, в то время как у State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDR | MYCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.22% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 0.53% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 0.97% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 1.48% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 1.48% | +3.77% |
Сравнение комиссий FLDR и MYCG
И FLDR, и MYCG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и MYCG
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности MYCG в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.41% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 4.28% | 4.28% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLDR and MYCG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYCG has higher volatility (0.22%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, FLDR dropped -12.23% vs MYCG's -0.86%.
On 1-year performance, FLDR leads with 4.58% vs 4.37% for MYCG. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLDR has performed better with a 4.58% return vs 4.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLDR and MYCG have the same expense ratio: 0.15% per year.
FLDR has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 4.28% for MYCG.
FLDR is categorized as Short-Term Bond, while MYCG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and State Street.
FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.69 vs 4.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLDR и MYCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор