PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDGX с FLSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDGX с FLSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX).

FLDGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2000 г.. FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FLDGX и FLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDGX и FLSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		-1.36%17.24%30.96%20.70%-15.46%19.51%15.41%24.00%-8.65%21.22%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		-1.71%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%

Доходность по периодам

С начала года, FLDGX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у FLSPX с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции FLDGX превзошли акции FLSPX по среднегодовой доходности: 11.99% против 9.43% соответственно.

FLDGX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.04%
1 год
18.02%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.61%
10 лет*
11.99%

FLSPX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.51%
1 год
19.16%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Dynamic Allocation Fund

Meeder Spectrum Fund

Часто сравнивают с FLDGX:
FLDGX с TSAIXFLDGX с VYMFLDGX с SPYFLDGX с VSMAXFLDGX с FSPGXFLDGX с SWPPXFLDGX с FSELX
Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с AVUVFLSPX с DIAMXFLSPX с VBRFLSPX с TECLFLSPX с FLRUXFLSPX с FLFGX

Сравнение комиссий FLDGX и FLSPX

FLDGX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии FLSPX в 1.52%.

FLSPX
Meeder Spectrum Fund
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

FLDGX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDGX
Ранг доходности на риск FLDGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDGX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDGXFLSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.30

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.85

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.09

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

8.44

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDGX vs. FLSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDGX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSPX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDGX и FLSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDGXFLSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.30

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.64

-0.35

Корреляция

Корреляция между FLDGX и FLSPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDGX и FLSPX

Дивидендная доходность FLDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности FLSPX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		7.65%7.53%29.01%0.99%3.71%14.92%2.21%2.21%1.30%8.48%1.44%3.39%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.61%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%

Просадки

Сравнение просадок FLDGX и FLSPX

Максимальная просадка FLDGX за все время составила -58.72%, что больше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDGX и FLSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDGXFLSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.72%

-27.07%

-31.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.46%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-20.01%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-27.07%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-6.65%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-5.76%

-11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.35%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDGX и FLSPX

Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Meeder Spectrum Fund (FLSPX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FLDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDGXFLSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.41%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.71%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

15.12%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

13.39%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

13.61%

+4.87%