Сравнение FLDGX с FLDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Meeder Balanced Fund (FLDFX).
FLDGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2000 г.. FLDFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDGX и FLDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDGX и FLDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | -1.36% | 17.24% | 30.96% | 20.70% | -15.46% | 19.51% | 15.41% | 24.00% | -8.65% | 21.22% |
FLDFX Meeder Balanced Fund | -1.03% | 12.35% | 26.72% | 12.08% | -11.07% | 13.22% | 5.27% | 12.29% | -3.25% | 14.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDGX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FLDFX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции FLDGX превзошли акции FLDFX по среднегодовой доходности: 11.99% против 8.12% соответственно.
FLDGX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 11.99%
FLDFX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDGX и FLDFX
FLDGX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии FLDFX в 1.39%.
Доходность на риск
FLDGX vs. FLDFX — Ранг доходности на риск
FLDGX
FLDFX
Сравнение FLDGX c FLDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Meeder Balanced Fund (FLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDGX | FLDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.74 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.86 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 7.23 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDGX | FLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.21 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FLDGX и FLDFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDGX и FLDFX
Дивидендная доходность FLDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности FLDFX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | 7.65% | 7.53% | 29.01% | 0.99% | 3.71% | 14.92% | 2.21% | 2.21% | 1.30% | 8.48% | 1.44% | 3.39% |
FLDFX Meeder Balanced Fund | 3.55% | 3.50% | 26.22% | 1.58% | 3.76% | 8.15% | 0.60% | 1.43% | 1.41% | 6.08% | 1.11% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок FLDGX и FLDFX
Максимальная просадка FLDGX за все время составила -58.72%, что больше максимальной просадки FLDFX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDGX и FLDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDGX | FLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.72% | -36.88% | -21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -7.39% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -20.41% | -13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.96% | -20.41% | -13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -5.49% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -8.03% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.90% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDGX и FLDFX
Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Meeder Balanced Fund (FLDFX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FLDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDGX | FLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.25% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 7.10% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 11.07% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 11.75% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 10.56% | +7.92% |