PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDGX с FLCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDGX с FLCGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX).

FLDGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2000 г.. FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FLDGX и FLCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDGX и FLCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		-0.47%17.24%30.96%20.70%-15.46%19.51%15.41%24.00%-8.65%21.22%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-2.86%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%

Доходность по периодам

С начала года, FLDGX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у FLCGX с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции FLDGX превзошли акции FLCGX по среднегодовой доходности: 12.09% против 9.87% соответственно.

FLDGX

1 день
0.90%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.75%
1 год
18.27%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.81%
10 лет*
12.09%

FLCGX

1 день
0.77%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-1.02%
1 год
17.68%
3 года*
21.29%
5 лет*
10.58%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Dynamic Allocation Fund

Meeder Quantex Fund

Часто сравнивают с FLDGX:
FLDGX с TSAIXFLDGX с VYMFLDGX с SPYFLDGX с VSMAXFLDGX с FSPGXFLDGX с SWPPXFLDGX с FSELX
Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLMFXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDX

Сравнение комиссий FLDGX и FLCGX

FLDGX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии FLCGX в 1.62%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

FLDGX vs. FLCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDGX
Ранг доходности на риск FLDGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDGX c FLCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDGXFLCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.59

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.61

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

7.45

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDGX vs. FLCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDGX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCGX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDGX и FLCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDGXFLCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.06

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.42

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между FLDGX и FLCGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDGX и FLCGX

Дивидендная доходность FLDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности FLCGX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		7.58%7.53%29.01%0.99%3.71%14.92%2.21%2.21%1.30%8.48%1.44%3.39%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.68%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%

Просадки

Сравнение просадок FLDGX и FLCGX

Максимальная просадка FLDGX за все время составила -58.72%, что меньше максимальной просадки FLCGX в -66.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDGX и FLCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDGXFLCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.72%

-66.94%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.86%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-32.83%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-50.45%

+16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-5.53%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-12.93%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.54%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDGX и FLCGX

Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX) имеют волатильность 5.75% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDGXFLCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.64%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.81%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

17.48%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

22.45%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

23.53%

-5.05%