PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDFX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDFX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

FLDFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FLDFX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDFX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLDFX
Meeder Balanced Fund		-1.03%12.35%26.72%12.08%-11.07%13.22%5.27%5.61%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, FLDFX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

FLDFX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.96%
1 год
12.91%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.72%
10 лет*
8.12%

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Balanced Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с FLDFX:
FLDFX с FLFGXFLDFX с FLMFXFLDFX с FLRUXFLDFX с FLBDXFLDFX с FLCGXFLDFX с FLDGXFLDFX с FLDOX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с HSTRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDX

Сравнение комиссий FLDFX и QEVOX

FLDFX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
FLDFX
Meeder Balanced Fund

Доходность на риск

FLDFX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDFX
Ранг доходности на риск FLDFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDFX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDFXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.63

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.63

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

2.43

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDFX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEVOX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDFX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDFXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.20

Корреляция

Корреляция между FLDFX и QEVOX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDFX и QEVOX

Дивидендная доходность FLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDFX
Meeder Balanced Fund		3.55%3.50%26.22%1.58%3.76%8.15%0.60%1.43%1.41%6.08%1.11%1.26%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLDFX и QEVOX

Максимальная просадка FLDFX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDFX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDFXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-28.47%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-20.43%

+13.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-27.40%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-1.74%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-14.18%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

13.76%

-11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDFX и QEVOX

Текущая волатильность для Meeder Balanced Fund (FLDFX) составляет 4.25%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что FLDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDFXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

9.49%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

21.94%

-14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

26.13%

-15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

20.08%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

21.70%

-11.14%