PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDFX с FLSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDFX с FLSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX).

FLDFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FLDFX и FLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDFX и FLSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDFX
Meeder Balanced Fund		-1.03%12.35%26.72%12.08%-11.07%13.22%5.27%12.29%-3.25%14.74%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		-1.71%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%

Доходность по периодам

С начала года, FLDFX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у FLSPX с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции FLDFX уступали акциям FLSPX по среднегодовой доходности: 8.12% против 9.43% соответственно.

FLDFX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.96%
1 год
12.91%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.72%
10 лет*
8.12%

FLSPX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.51%
1 год
19.16%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Balanced Fund

Meeder Spectrum Fund

Часто сравнивают с FLDFX:
FLDFX с FLFGXFLDFX с FLMFXFLDFX с FLRUXFLDFX с FLBDXFLDFX с FLCGXFLDFX с FLDGXFLDFX с FLDOX
Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с AVUVFLSPX с DIAMXFLSPX с VBRFLSPX с TECLFLSPX с FLRUXFLSPX с FLFGX

Сравнение комиссий FLDFX и FLSPX

FLDFX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии FLSPX в 1.52%.

FLSPX
Meeder Spectrum Fund
FLDFX
Meeder Balanced Fund

Доходность на риск

FLDFX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDFX
Ранг доходности на риск FLDFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDFX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDFXFLSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.85

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.09

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

8.44

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDFX vs. FLSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSPX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDFX и FLSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDFXFLSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.30

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.64

-0.15

Корреляция

Корреляция между FLDFX и FLSPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDFX и FLSPX

Дивидендная доходность FLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FLSPX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDFX
Meeder Balanced Fund		3.55%3.50%26.22%1.58%3.76%8.15%0.60%1.43%1.41%6.08%1.11%1.26%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.61%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%

Просадки

Сравнение просадок FLDFX и FLSPX

Максимальная просадка FLDFX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDFX и FLSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDFXFLSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-27.07%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-9.46%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-20.01%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.41%

-27.07%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-6.65%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-5.76%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.35%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDFX и FLSPX

Текущая волатильность для Meeder Balanced Fund (FLDFX) составляет 4.25%, в то время как у Meeder Spectrum Fund (FLSPX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FLDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDFXFLSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.41%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

9.71%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

15.12%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

13.39%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

13.61%

-3.05%