PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDB с ZTRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDB с ZTRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE).

FLDB и ZTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. ZTRE - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FLDB и ZTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDB и ZTRE

2026 (YTD)20252024
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		0.82%4.93%0.19%
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.00%6.60%0.38%

Доходность по периодам

FLDB

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTRE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond ETF

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FLDB:
FLDB с FLDRFLDB с SGOVFLDB с FBNDXFLDB с MINTFLDB с FELCFLDB с VTIPXFLDB с GSST
Часто сравнивают с ZTRE:
ZTRE с ZTWOZTRE с OXLCZTRE с ZTENZTRE с RBILZTRE с FCSHZTRE с DCREZTRE с BSV

Сравнение комиссий FLDB и ZTRE

FLDB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZTRE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FLDB vs. ZTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDB
Ранг доходности на риск FLDB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ZTRE
Ранг доходности на риск ZTRE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTRE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTRE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDB c ZTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDBZTREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.35

2.11

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.43

3.19

+4.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.43

+0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.81

3.17

+8.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.36

13.22

+54.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDB vs. ZTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDB на текущий момент составляет 4.35, что выше коэффициента Шарпа ZTRE равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDB и ZTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDBZTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35

2.11

+2.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.62

2.60

+1.02

Корреляция

Корреляция между FLDB и ZTRE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDB и ZTRE

Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности ZTRE в 4.29%

TTM20252024
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		4.55%4.72%3.58%
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.29%4.37%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FLDB и ZTRE

Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки ZTRE в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и ZTRE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDBZTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-1.45%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-1.45%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.17%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.35%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDB и ZTRE

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.28%, в то время как у F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDBZTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.96%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

1.29%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

2.16%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

2.12%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

2.12%

-0.79%