PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDB с VBILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDB с VBILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) and VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both funds - FLDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity, while VBILX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past year, FLDB returned 4.19% vs 5.07% for VBILX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FLDB charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VBILX.

Доходность

Сравнение доходности FLDB и VBILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDB показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью -0.05%.

FLDB

1 день
-0.13%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBILX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.26%
1 год
5.07%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDB и VBILX

2026 (YTD)20252024
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		1.28%4.93%4.29%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.05%8.57%3.64%

Correlation

The correlation between FLDB and VBILX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FLDB:
FLDB с FLDRFLDB с SGOVFLDB с MINTFLDB с FBNDXFLDB с VTIPXFLDB с FELCFLDB с FUAMX
Часто сравнивают с VBILX:
VBILX с VBTLXVBILX с VCOBXVBILX с VICSXVBILX с VTEBVBILX с VTIPVBILX с VTAPXVBILX с BNDX

Доходность на риск

FLDB vs. VBILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDB
Ранг доходности на риск FLDB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VBILX
Ранг доходности на риск VBILX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBILX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDB c VBILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDBVBILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.67
1.23

+3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.43
1.85

+6.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.11

1.22

+0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.08

1.49

+23.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

93.63

4.50

+89.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDB vs. VBILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDB на текущий момент составляет 4.67, что выше коэффициента Шарпа VBILX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDB и VBILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDBVBILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67

1.23

+3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.56

0.67

+2.89

Просадки

Сравнение просадок FLDB и VBILX

Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки VBILX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и VBILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDBVBILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-19.26%

+18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.17%

-3.43%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.84%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-3.16%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

1.13%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDB и VBILX

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDBVBILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

1.44%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.61%

3.00%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91%

4.16%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.31%

6.39%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.31%

5.36%

-4.05%

Сравнение комиссий FLDB и VBILX

FLDB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDB и VBILX

Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VBILX в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		4.45%4.72%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.21%4.01%3.80%3.09%1.99%3.39%2.94%2.73%2.87%2.73%3.06%3.09%

Часто задаваемые вопросы

FLDB and VBILX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBILX has higher volatility (1.44%) compared to FLDB (0.34%). In terms of maximum drawdown, FLDB dropped -0.49% vs VBILX's -19.26%.

FLDB currently has the higher Sharpe Ratio (4.67 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDB и VBILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор