Сравнение FLDB с STOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).
FLDB и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDB и STOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDB и STOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 0.82% | 4.93% | 4.29% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 4.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDB показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у STOT с доходностью 0.35%.
FLDB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDB и STOT
FLDB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.
Доходность на риск
FLDB vs. STOT — Ранг доходности на риск
FLDB
STOT
Сравнение FLDB c STOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDB | STOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.35 | 2.49 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.43 | 3.58 | +3.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.58 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.81 | 5.56 | +6.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.36 | 18.75 | +48.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDB | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35 | 2.49 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.62 | 1.10 | +2.52 |
Корреляция
Корреляция между FLDB и STOT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDB и STOT
Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности STOT в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.55% | 4.72% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FLDB и STOT
Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и STOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDB | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -6.07% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.76% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.85% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.23% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDB и STOT
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.28%, в то время как у State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDB | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.48% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 0.80% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 1.70% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 1.73% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 2.21% | -0.88% |