Сравнение FLDB с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
FLDB и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDB и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDB и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 0.82% | 4.93% | 4.29% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDB показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%.
FLDB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDB и SCHO
FLDB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLDB vs. SCHO — Ранг доходности на риск
FLDB
SCHO
Сравнение FLDB c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDB | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.35 | 2.44 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.43 | 3.92 | +3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.50 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.81 | 4.42 | +7.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.36 | 17.32 | +50.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDB | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35 | 2.44 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.62 | 1.00 | +2.62 |
Корреляция
Корреляция между FLDB и SCHO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDB и SCHO
Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.55% | 4.72% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок FLDB и SCHO
Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDB | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -5.69% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.86% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.61% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.22% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDB и SCHO
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.28%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDB | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.52% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 0.87% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 1.52% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 1.97% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 1.55% | -0.22% |