PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLDB с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLDB и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDB и SCHO


2026 (YTD)20252024
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF
0.82%4.93%4.29%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.26%5.49%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, FLDB показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%.


FLDB

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Low Duration Bond ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий FLDB и SCHO

FLDB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLDB vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLDB
Ранг доходности на риск FLDB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDB: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDB c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLDBSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.35

2.44

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.43

3.92

+3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.50

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.81

4.42

+7.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.36

17.32

+50.04

FLDB vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDB на текущий момент составляет 4.35, что выше коэффициента Шарпа SCHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDB и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLDBSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35

2.44

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.62

1.00

+2.62

Корреляция

Корреляция между FLDB и SCHO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDB и SCHO

Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SCHO в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF
4.55%4.72%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок FLDB и SCHO

Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и SCHO.


Загрузка...

Показатели просадок


FLDBSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-5.69%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.86%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.61%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.22%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDB и SCHO

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.28%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLDBSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.52%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

0.87%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

1.52%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

1.97%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

1.55%

-0.22%