PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDB с GVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDB с GVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI).

FLDB и GVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FLDB и GVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDB и GVI

2026 (YTD)20252024
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		0.82%4.93%4.29%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		-0.03%6.66%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, FLDB показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью -0.03%.

FLDB

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond ETF

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Часто сравнивают с FLDB:
FLDB с FLDRFLDB с SGOVFLDB с FBNDXFLDB с MINTFLDB с FELCFLDB с VTIPXFLDB с GSST
Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с CMFGVI с AGZGVI с VCITGVI с SLQDGVI с AGG

Сравнение комиссий FLDB и GVI

И FLDB, и GVI имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Доходность на риск

FLDB vs. GVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDB
Ранг доходности на риск FLDB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDB c GVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDBGVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.35

1.50

+2.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.43

2.27

+5.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.28

+0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.81

2.36

+9.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.36

8.58

+58.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDB vs. GVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDB на текущий момент составляет 4.35, что выше коэффициента Шарпа GVI равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDB и GVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDBGVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35

1.50

+2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.62

0.77

+2.85

Корреляция

Корреляция между FLDB и GVI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDB и GVI

Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности GVI в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		4.55%4.72%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FLDB и GVI

Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и GVI.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDBGVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-12.93%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-1.79%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.20%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-1.87%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.49%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDB и GVI

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.28%, в то время как у iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDBGVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.09%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

1.68%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

2.74%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

3.97%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

3.52%

-2.19%