Сравнение FLDB с FDVV
FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FLDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FLDB is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, FLDB returned 4.19% vs 23.45% for FDVV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FLDB charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности FLDB и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLDB показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.39%.
FLDB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDVV
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLDB и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 1.28% | 4.93% | 4.29% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 8.39% | 17.08% | 17.90% |
Correlation
The correlation between FLDB and FDVV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDB vs. FDVV — Ранг доходности на риск
FLDB
FDVV
Сравнение FLDB c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDB | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 1.43 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.08 | 2.53 | +22.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.63 | 10.54 | +83.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDB | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67 | 2.35 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.56 | 0.79 | +2.77 |
Просадки
Сравнение просадок FLDB и FDVV
Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDB | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -40.25% | +39.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -9.30% | +9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.12% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -3.81% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.23% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDB и FDVV
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.34%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDB | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 3.14% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | 7.99% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 10.06% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 14.75% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 17.00% | -15.69% |
Сравнение комиссий FLDB и FDVV
FLDB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDB и FDVV
Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности FDVV в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.72% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.45% | 4.72% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLDB and FDVV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDVV has higher volatility (3.14%) compared to FLDB (0.34%). In terms of maximum drawdown, FLDB dropped -0.49% vs FDVV's -40.25%.
On 1-year performance, FDVV leads with 23.45% vs 4.19% for FLDB. On fees, FLDB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FLDB has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDVV has performed better with a 23.45% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLDB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.
FLDB has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.72% for FDVV.
FLDB is categorized as Short-Term Bond, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.20% for FLDB and 0.29% for FDVV.
FLDB currently has the higher Sharpe Ratio (4.67 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLDB и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор