Сравнение FLDB с FBTC
FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FLDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FLDB is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FLDB returned 3.88% vs -43.10% for FBTC. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLDB charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FLDB и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLDB показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.99%.
FLDB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.54%
FBTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -25.99%
- 1 год
- -43.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.68M | $190.65M | $235.91M | |
| $631.19K | $448.14K | $374.12K |
Сравнение доходности по годам FLDB и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 2.00% | 4.93% | 4.11% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.99% | -6.56% | 82.30% |
Correlation
The correlation between FLDB and FBTC is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDB vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FLDB
FBTC
Сравнение FLDB c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLDB | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 0.84 | +1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.25 | -0.81 | +24.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.55 | -1.23 | +85.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLDB и FBTC
Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDB | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -53.35% | +52.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -53.35% | +53.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -48.45% | +48.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -18.31% | +18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 35.03% | -34.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDB и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.24%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDB | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 8.24% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 32.97% | -32.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 44.28% | -43.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 49.36% | -48.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 49.36% | -48.07% |
Сравнение комиссий FLDB и FBTC
FLDB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDB и FBTC
Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.37% | 4.72% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
FLDB and FBTC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (8.24%) compared to FLDB (0.24%). In terms of maximum drawdown, FLDB dropped -0.49% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FLDB leads with 3.88% vs -43.10% for FBTC. On fees, FLDB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FLDB has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLDB has performed better with a 3.88% return vs -43.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLDB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FLDB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.00% for FBTC.
FLDB is categorized as Short-Term Bond, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.20% for FLDB and 0.25% for FBTC.
FLDB currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLDB и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор