Сравнение FLCSX с SHXPX
FLCSX (Fidelity Large Cap Stock Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FLCSX charges 0.54%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FLCSX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLCSX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- 15.93%
- 10 лет*
- 15.32%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCSX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 0.08% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between FLCSX and SHXPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCSX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FLCSX
SHXPX
Сравнение FLCSX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCSX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCSX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 23.86 | -23.35 |
Просадки
Сравнение просадок FLCSX и SHXPX
Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCSX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | 0.00% | -63.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | 0.00% | -13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCSX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCSX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 2.38% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 2.38% | +14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 2.38% | +16.28% |
Сравнение комиссий FLCSX и SHXPX
FLCSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCSX и SHXPX
Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 5.92% | 6.50% | 4.26% | 2.83% | 3.07% | 4.71% | 3.93% | 5.43% | 7.63% | 3.25% | 3.61% | 4.55% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FLCSX and SHXPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FLCSX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор