Сравнение FLCPX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FLCPX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCPX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FLCPX показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции FLCPX превзошли акции TAGRX по среднегодовой доходности: 14.08% против 11.59% соответственно.
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCPX и TAGRX
FLCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
FLCPX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
FLCPX
TAGRX
Сравнение FLCPX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCPX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.40 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.70 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.56 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 1.91 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCPX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.40 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.36 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.57 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.46 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FLCPX и TAGRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCPX и TAGRX
Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FLCPX и TAGRX
Максимальная просадка FLCPX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCPX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCPX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -58.45% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -14.04% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -29.10% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | -36.96% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -11.64% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -11.57% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.13% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCPX и TAGRX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеют волатильность 5.34% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCPX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.19% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 10.11% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 18.91% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 20.21% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 20.50% | -2.35% |