PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLCPX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLCPX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCPX и TAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, FLCPX показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции FLCPX превзошли акции TAGRX по среднегодовой доходности: 14.08% против 11.59% соответственно.


FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Сравнение комиссий FLCPX и TAGRX

FLCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.


Доходность на риск

FLCPX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCPX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCPXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.40

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.70

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.56

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

1.91

+4.47

FLCPX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCPX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCPX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLCPXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.40

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.36

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.46

+0.38

Корреляция

Корреляция между FLCPX и TAGRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCPX и TAGRX

Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FLCPX и TAGRX

Максимальная просадка FLCPX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCPX и TAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FLCPXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-58.45%

+24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-14.04%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-29.10%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-36.96%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-11.64%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-11.57%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.13%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCPX и TAGRX

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеют волатильность 5.34% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLCPXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.19%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.11%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

18.91%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

20.21%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

20.50%

-2.35%